2008年銀行從業資格風險管理答疑精選(2)
更新時間：2009-10-19 15:27:29
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問題內容:
請問老師兩個資產的預期收益率分別為10%和12%，標準差分別為18%和22%，相關系數0.2，當分別以權重0.4和0.6組成一個資產組合，那么該組合的預期收益率和標準差為多少，正確答案是10.8%，15.2%，老師這是怎樣算出來的，能寫出具體的過程嗎
老師回復:
完全參照教材35頁前三行的公式就可疑算出組合的預期收益和組合的風險了。組合的標準差就是該組合的風險，請注意字母的對應關系。請計算一下。有問題再聯系！
問題內容:
表外業務是指哪些業務?
老師回復:
狹義表外業務包括擔保業務，票據發行便利，遠期利率協議，互換業務，期貨與期權，貸款承諾，等。詳細可查找商業銀行經營相關教材，也可以登陸銀行網站查詢。
問題內容:
老師:A、B二種金融資產的收益率分別為10%和12%，標準差分別為18和22，請問怎樣投資最好。謝謝！
老師回復:
A的收益小風險小，B則收益大但風險也大，是要構造組合嗎？但條件不具備。還要考慮投資者的風險偏好問題。題意有些不明確，不太好回答，抱歉！
問題內容:
已知1年期即期利率為5%，2年期即期利率為8%，則對應的1年后的1年期遠期利率為（ ）
A 1.6% B 3.00% C 11.09% D 12.8%
如何計算？感謝。
老師回復:
參考教材173頁公式，但是公式寫錯了，我在講解中已經指出錯誤了，公式中左邊應該沒有三次方。1＋8％＝（1＋5％）（1＋X） X＝3％
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