2022年下半年初級銀行從業資格考試真題

風險管理（PDF版下載）

單選題

1.銀行核心一級資本120億，一級資本50億，風險加權資本1700億，假設資本扣除項為0，現在計算出來的資本充足率要達到10.5%，問還需要加多少億資本()

A.8.5

B.50

C.58.5

D.128.5

參考答案：A

2.根據所承擔風險的大小，某商業銀行自行計算需要保有的最低資本量為100億美元，這100億美元屬于()。

A.會計資本

B.監管資本

C.經濟資本

D.資產規模

參考答案：C

3.下列關于商業銀行風險限額的描述，錯誤的是( )。

A.風險限額的設定必須以行業標準和監管要求為標準

B.風險限額可以包括條線、實體、產品等維度

C.風險限額是根據宏觀經濟形勢和整體發展戰略所設定的主要風險指標的上下限

D.風險限額是風險偏好傳導的重要手段

參考答案：A

4.國別風險超限額情況應當及時向相應級別的()報告，以獲得批準或采取糾正措施。

A.股東大會

B.管理層或董事會

C.高級管理層

D.監事會

參考答案：B

5.我國監管規定商業銀行并表和未并表的杠桿率均不得0，比巴塞爾委員會的要求()。

A.高于4%，低1個百分點

B.高于3%，低0.5個百分點

C.低于4%，高1個百分點

D.低于3%，高0.5個百分點

參考答案：C

6.下列不屬于商業銀行流動性應急機制中預警。

信號的是O。

A.資產質量惡化

B.資產規模急劇擴大

C.銀行股票價格大幅上漲

D.銀行評級下調

參考答案：C

7.商業銀行持有的資本是否能夠充分覆蓋風險，取決于資本充足率計算公式的分子與分母兩個部分，下列屬于商業銀行提高資本充足率“分子對策”的是()。

A.降低總的風險加權資產

B.銀行并購和重組

C.增加風險權重低的資產

D.增加資本

參考答案：D

8.金融機構應當對非機構投資者的風險承受能力進行評估，確定投資者風險承受能力評級由低到高至少包括()。

A.保守型、平衡型、進取型

B.保守型、穩健型、平衡型、成長型、進取型

C.風險規避型、風險中立型、風險追求型

D.風險規避型、穩健型、風險中立型、成長

型、風險追求型

參考答案：B

9.商品價格風險是指商業銀行所持有的各類商品的價格發生不利變動而給商業銀行帶來損失的風險。這里的商品不包括()。

A.小麥

B.石油

C.棉花

D.黃金

參考答案：D

10.馬柯維茨于20世紀50年代提出的不確定條件下的(()，成為現代風險管理的重要基石。

A.資本資產定價模型

B.投資組合原理

C.歐式期權定價模型

D.套利定價模型

參考答案：B

11.相對而言，下列受房地產價格波動影響最小的行業是()。

A.水泥業

B.鋼鐵業

C.汽車業

D.建筑業

參考答案：C

12.()是交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值。

A.公允價值

B.名義價值

C.市值重估

D.市場價值

參考答案：A

13.銀行國別風險管理信息系統應當支持國別風險的評估，評級和限額監測。當某一國家或地區的還款能力出現明顯問題，對該國家或地區的貸款本息或投資可能會造成一定損失，這種狀況應歸為()。

A.較高國別風險

B.低國別風險

C.較低國別風險

D.中等國別風險

參考答案：D

14.巴塞爾委員會于2015年7月公布的第四版《銀行公司治理原則》強調了“三道防線”在風險管理流程中的作用，下列關于“三道防線”的表述不正確的是()。

A.風險管理職能屬于第二道防線

B.業務條線是第一道防線

C.合規職能屬于第三道防線

D.內部審計職能屬于第三道防線

參考答案：C

15.商業銀行之間的競爭日趨激烈，不可避免地出現收益下降、產品/服務成本增加、產能過剩、惡性競爭等現象，這屬于商業銀行面臨的外部風險中的()。

A行業風險

B.競爭對手風險

C.品牌風險

D.客戶風險

參考答案：A

多選題

16.巴塞爾協議第一支柱是銀行的最低資本要求，覆蓋了()三大風險。

A.信用

B.市場

C.流動性

D.操作

E.法律

參考答案：A，B，D

17.商業銀行風險監測指標體系中的主要指標包括()。

A.貸款風險遷徙率

B.不良貸款撥備覆蓋率

C.不良貸款率

D.貸款撥備率

E.逾期貸款率

參考答案：A，B，C.D，E

18.風險限額管理主要包括的環節有()。

A.風險限額設定

B.風險限額計量

C.風險限額監測

D.風險限額管理

E.超限額處理

參考答案：A.C，E

19.不良資產的處置手段包括以下哪些()。

A.貸款核銷

B.貸款評級調整

C.貸款轉讓

D.不良資產證券化

E.債轉股

參考答案：A.C.D.E

……

2023年上半年初級銀行考試時間

2023年上半年初級銀行考試分數線

考試成績合格標準經銀行業專業人員職業資格考試辦公室報銀保監會、人力資源社會保障部審定，由中國銀行業協會發布。

過往幾年初級銀行職業資格考試各科目的合格標準均為60分(各科目試卷滿分均為100分)。

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