編輯推薦：2021年6月初級銀行從業資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、下列關于各風險管理組織中各機構主要職責的說法，正確的是()。

A.董事會負責執行風險管理政策，制定風險管理的程序和操作規程

B.高級管理層是商業銀行的最高風險管理、決策機構，承擔商業銀行風險管理的最終責任

C.風險管理委員會根據風險管理部門提供的信息，做出經營或戰略方面的決策并付諸實施

D.風險管理部門從事內部盡職監督、財務監督、內部控制監督等監察工作

【正確答案】C

【答案解析】A是由高級管理層負責的；B說的是董事會；D說的是監事會。

第2題、《巴塞爾新資本協議》中為商業銀行提供了三種操作風險經濟資本計量的方法，其中風險敏感度最高的是()。

A.高級計量法

B.標準法

C.基本指標法

D.內部評級法

【正確答案】A

【答案解析】從低到高的順序為：基本—標準—高級

第3題、以下哪一個模型是針對市場風險的計量模型?()

A.CreditMetrics

B.KMV模型

C.VAR模型

D.高級計量法

【正確答案】C

【答案解析】VAR模型是針對市場風險計量的。

第4題、外部評級主要依靠()。

A.專家定性分析

B.定量分析

C.定性分析和定量分析結合

D.以上都不對

【正確答案】A

【答案解析】外部評級主要依靠專家定性分析。

第5題、風險管理文化的精神核和最重要、最高層次的因素是()。

A.風險管理知識

B.風險管理制度

C.風險管理理念

D.風險管理技能

【正確答案】C

【答案解析】常識，考生要熟悉。

第6題、商業銀行的核競爭力是()。

A.吸存放貸

B.支付中介

C.貨幣創造

D.風險管理

【正確答案】D

【答案解析】常識，考生要熟悉。

第7題、在用基本指標法計量操作風險資本的公式KBIA=GI×α中，巴塞爾委員會規定固定比例α為()。

A.8%

B.12%

C.15%

D.18%

【正確答案】C

第8題、若借款人甲、乙內部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義的二者的違約概率分別為()。

A.0.02%，0.04%

B.0.03%，0.03%

C.0.02%，0.03%

D.0.03%，0.04%

【正確答案】D

【答案解析】根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定位借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

第9題、風險與收益是相互影響、相互作用的，一般遵循()的基本規律。

A.高風險低收益、低風險高收益

B.高風險高收益、低風險低收益

C.高風險高收益

D.低風險低收益

【正確答案】B

【答案解析】風險收益匹配的原則。

第10題、隨機變量Y的概率分布表如下：Y14P60@%隨機變量Y的方差為()。

A.2.76

B.2.16

C.4.06

D.4.68

【正確答案】B

【答案解析】Y的均值為1×60%+4×40%=2.2，離差分別為1.44和3.24，因此方差為60%×1.44+40%×3.24=2.16。

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第11題、某銀行2006年的銀行資本為1000億元，計劃2007年注入100億元資本，若電子行業在資本分配中的權重為5%，則以資本表示的電子行業限額為()億元。

A.5

B.45

C.50

D.55

【正確答案】D

【答案解析】以資本表示的組合限額；資本X資本分配權重。2006年的資；本1000億元加上計劃2007年投入的100億元，可得本行業的資本(1000+100)×5%=55。

第12題、下列關于紅色預警法的說法，不正確的是()。

A.是一種定性分析的方法

B.要對影.響警素變動的有利因素與不利因素進行全面分析

C.要進行不同時期的對比分析

D.要結合風險分析專家的直覺和經驗進行預警

【正確答案】A

【答案解析】是定量與定性分析相結合的方法。

第13題、與市場風險和信用風險相比，商業銀行的操作風險具有()。

A.特殊性、非盈利性和可轉化性

B.普遍性、非盈利性和可轉化性

C.特殊性、盈利性和不可轉化性

D.普遍性、盈利性和不可轉化性

【正確答案】B

【答案解析】B為商業銀行操作風險的三個特點；考生要掌握。

第14題、預期損失率的計算公式是()。

A.預期損失率=預期損失/資產風險敞口

B.預期損失率=預期損失/貸款資產總額

C.預期損失率=預期損失/風險資產總額

D.預期損失率=預期損失/資產總額

【正確答案】A

第15題

在自我評估法中，下列操作風險與內部控制評估的工作流程各階段，按照先后順序排序結果是()。

(1)全員風險識別與報告(2)控制活動識別與評估

(3)制定與實施控制優化方案(4)報告自我評估工作與日常監控

(5)作業流程分析和風險識別與評估

A.(1)(2)(3)(4)(5)

B.(4)(1)(5)(3)(2)

C.(4)(2)(3)(1)(5)

D.(1)(5)(2)(3)(4)

【正確答案】D

第16題

在操作風險經濟資本計量的方法中，()是指商業銀行在滿足巴塞爾委員傘提出的資格要求以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

A.內部評級法

B.基本指標法

C.標準法

D.高級計量法

【正確答案】D

【答案解析】內部評級法是信用風險中的方法；標準法的特征是八條產品線；基本指標用不到計量系統。

第17題

某Ⅱ年期零息債券的年收益率為16.7%，假設債務人違約后，回收率為零，若1年期的無風險年收益率為5%，則根據KPMG風險中性定價模型得到上述債券在1年內的違約概率為()。

A.0.05

B.0.10

C.0.15

D.0.20

【正確答案】B

【答案解析】違約概率=1-(1+1年期無風險年收益率)/(1+零息債券承諾的年收益率)。

第18題

商業銀行的信貸業務不應集牛于同一業務、同一性質甚至同一國家的借款者，應是多方面開展，這里基于()的風險管理策略。

A.風險對沖

B.風險分散

C.風險轉移

D.風險補償

【正確答案】B

【答案解析】商業銀行的管理策略之一就是要分散風險。

第19題

按照巴塞爾委員會的分類，下列屬于流動性最差的資產的是()。

A.在中央銀行的市場操作中可用于抵押的政府債券

B.無法出售的貸款

C.可以出售、但在不利情況下可能會喪失流動性的證券

D.商業銀行可出售的貸款組合

【正確答案】B

【答案解析】采取對比法：無法售出肯定比可以售出流動性差，排除C、D；債券的流動性較強，所以選B。

第20題、某銀行基本上穩健，但存在一些可以在正常業務經營中改正、性質不重的弱點。該銀行具有良好的抵御經營環境起伏變化的能力，但是存在的弱點繼續發展可能產生較大問題。在CAMELs綜合評級中，該銀行應屆于()。

A.綜合評級1級

B.綜合評級2級

C.綜合評級3級

D.綜合評級4級

【正確答案】B

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二、多選題

第1題、根據巴塞爾委員會的要求，在標準法中，商業銀行的所有業務可劃分成八大類銀行產品線，包括()。

A支付和結算

B資產管理

C公司金融

D貸款

E零售銀行業務

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】《新資本協議》將商業銀行的業務分為八個；公司金融、交易和銷售、零售銀行業務、商業銀行業務、支付和結算、代理服務、資產管理和零售經紀。

第2題、下列關于風險預警方法的說法中，正確的有()。

A黑色預警法不引進警兆白變量，只考查警素指標的時間序列變化規律

B藍色預警法側重定量分析

C指數預警法利用警兆指標合成的風險指數進行預警

D統計預警法對警兆與警素之間的相關關系進行時差相關分析

E紅色預警法重視定量分析與定性分析相結合

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】本題綜合考查了風險預警指標的特征。

第3題、個人住房抵押貸款涉及的風險主要包括()。

A經銷商風險

B假按揭風險

C由于房產價值下跌導致超額押值不足

D借款人的經濟財務狀況惡化的風險

E國家對房市采取宏觀調控策措施

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】E是國家風險。

第4題、設計市場風險限額體系時應綜合考慮的因素包括()。

A自身業務性質，規模和復雜程度

B業務經營部門的過往業績

C工作人員的專業水平和經驗

D能夠承擔的市場風險水平

E定價、估值和市場風險計量系統

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】做這類“綜合”性題目，只要與題干有關的，都應該選上。

第5題、目前業界比較流行的高級計量法主要有()。

A基本指標法

B計分卡(SC

C損失分布法(LD

D標準法

E內部衡量法(IM

【正確答案】B，C，E

【答案解析】高級計量法還包括：極值原理法(EVT)；貝葉斯網絡法(BBN)。

第6題、監管當局在判斷交易賬戶按模型計值方法是否審慎時，應考慮的因素包括()。

A高級管理層應該了解交易賬戶中按模型計值的項目，并認識到在風險報告或經營業績報告中，按模型計值所產生的不確定性及其影響程度

B在可能的范圍內，市場參數應該是可以找到來源的，并與市場價格的變化相一致

C在可能的情況下，應該使用對某種產品通用的計值方法

D如果是銀行自身開發的模型，模型應該建立在適當的假定基礎上，并請獨立、合格的外部機構對模型進行評價

E應該有正式的變化控制程序和模型的備份，并定期用于對計值情況進行測試

【正確答案】A，B，C，D，E

【答案解析】以上因素都應考慮。

第7題、衡量風險的指標有()。

A方差

B久期

C凸度

D在險價值(VA

E期望收益

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】考生要掌握這些指標。

第8題、下列關于銀行利率風險的說法，正確的有()。

A如果銀行以短期存款作為長期固定利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

B如果銀行以長期固定利率存款作為長期浮動利率貸款的融資來源，則存在重新定價風險

C如果銀行利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致，則存在基準風險

D如果銀行利息收入和利息支出依據相同的基準利率，該利率波動劇烈，則存在基準風險

E如果利率變動對存款人或借款人有利，則銀行存在期權性風險

【正確答案】A，B，C，E

【答案解析】在利息收入和利息支出所依據的基準利率變動不一致的情況下，雖然資產、負債和表外業務的重新定價特征相似，但是因其現金流和收益的利差發生了變化，也會對銀行的收益或內在價值或內在經濟價值產生不利的影響。

第9題、下列關于久期的說法，正確的有()。

A久期也稱持續期

B久期是對金融工具的利率敏感程度或利率彈性的直接衡量

C久期的數學公式為DP÷Dy=D×P÷(1÷

D久期是以未來收益的現值為權數計算的現金流平均到期時間

E某一金融工具的久期等于金融工具各期現金流發生的相應時間乘以各期現值與金融工具現值的商

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】C久期公式有三個：DP+Dy=-DP÷(1+y)；可近似寫作△P=-P×D×△y÷(1+y)；后兩個公式更方便計算。

第10題、下表是某機構總結的銀行業從業人員資格認證考試輔導教材《風險管理》一書中的內部評級法要點(N/A表示無信息)。

A兩類暴露

B內部評級法

C公司、主權及商業銀行暴露(

D

E內部評級法初級法(

F內部評級法高級法(

G零售暴露(HN/A

【正確答案】A，C，E

【答案解析】一共有兩類暴露：(B)是零售暴露，(A)自然可以成為非零售暴露。從直觀上判斷，公司、主權等大方面的風險暴露是有期限去調整的，而零售暴露因為簡單零散，無期限調整，初級法不要求估計違約損失率，高級法要求估計違約損失率。

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三、判斷題

第1題、客戶評級與債項評級是反映信用風險水平的兩個維度，同一個債務人的不同債項可能會有不同的債項評級，同樣，同一個債務人也會對應不同的信用評級。()

【正確答案】X

第2題、貸款定價所包含的成本包括資金成本、經營成本、風險成本和資本成本。資本成本主要是指商業銀行的股權成本，資金成本主要指商業銀行負債的債務成本。()

【正確答案】X

【答案解析】資本成本主要是指用來覆蓋該筆貸款的信用風險所需要的經濟資本。

第3題、銀監會提出的銀行監管理念包括管法人、管風險、管內控。()

【正確答案】√

第4題、在風險監管的內容和要素的表述中，公司治理與公司管理具有相同的內涵。()

【正確答案】X

【答案解析】公司治理的內涵大于公司管理，二者不能等同。

第5題、某銀行2006年末可疑類貸款余額為400億元，損失類貸款余額為200億元，各項貸款余額總額為40000億元，若要保證不良貸款率低于3%，則該銀行次級類貸款余額最多為600億元。()

【正確答案】√

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