編輯推薦：2021年6月初級銀行從業資格各科目考試真題及答案解析匯總

一、單選題

第1題、下列選項不屬于風險轉移的具體方法是()。

A.MBS

B.自我對沖

C.存款保險公司

D.資產支持證券ABS

【正確答案】B

第2題、《巴塞爾新資本協議》要求實施內部評級法初級法的商業銀行()。

A.必須自行估計每筆債項的違約損失率

B.由監管當局根據資產類別給定違約損失率

C.參照中國人民銀行相關規定給出違約損失率

D.由信用評級機構給出違約損失率

【正確答案】B

【答案解析】根據《巴塞爾新資本協議》規定，實施內部評級法高級法的商業銀行必須自行估計每筆債項的違約損失率，而實施內部評級低級法的商業銀行則由監管當局根據資產類別給定違約損失率。

第3題、在針對半個客戶進行限額管理時，關鍵需要計算客戶的()。

A.最低債務承受能力

B.最高債務承受能力

C.平均債務承受能力

D.以上皆不正確

【正確答案】B

第4題、在操作風險關鍵指標中交易結果和財務結果差異過大意味著()。

A.工作人員缺乏職業素養和職業道德

B.存在管理報表和決策基礎不穩的風險

C.前臺和后臺在執行和管理交易訂單時不準確

D.信息系統出現故障

【正確答案】B

第5題、()負責商業銀行的風險信息的收集、分析和報告。

A.風險管理委員會

B.風險管理部門

C.高級管理層

D.其他風險控制部門

【正確答案】D

第6題、下列選項關于信用風險和市場風險、操作風險的辨析，說法正確的是()。

A.信用風險具有明顯的系統風險特征

B.市場風險具有數據有數和易于計量的特點，具有明顯的非系統風險特征，難以通過分散化投資完全消除

C.操作風險具有非營利性，容易引發市場風險和信用風險

D.以上說法皆不正確

【正確答案】C

第7題、在法律風險管理體系中，法律風險管理部門應承擔的職責有()。

A.識別、評估和監測法律風險

B.擬定法律風險管理政策和程序，提交高級管理層和董事會審查批準

C.參與操作風險管理程序，并及時向董事會和高級管理層提供獨立的風險報告

D.以上都是

【正確答案】D

第8題、根據我國《商業銀行風險監管核指標》管理條約規定，操作風險指標衡量由于內部程序不完善、操作人員差錯或舞弊以及外部事件造成的風險，表示為操作風險損失率，其計算公式為()。

A.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+非利息收入平均值之比

B.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+非利息收入平均值之比

C.操作風險損失率=操作造成的損失額：前一期凈利息收入+利息收入平均值之比

D.操作風險損失率=操作造成的損失額：前三期凈利息收入+利息收入平均值之比

【正確答案】B

第9題、VaR是指在一定的持有期和給定的()下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對某項資金頭寸、資產組合或機構造成的潛在最大損失。

A.置信水平

B.敏感水平

C.統計分布

D.潛在風險

【正確答案】A

第10題、按照國際實踐，在日常風險管理操作中，具體的風險管理/控制措施為()。

A.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會的二級管理方式

B.從基層業務單位到高級管理層的是二級管理方式

C.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再到高級管理層的三級管理方式

D.從基層業務單位到業務領域風險管理委員會，再從基層業務單位到高級管理層的三級管理方式

【正確答案】C

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第11題、下列選項關于商業銀行管理戰略基本內容的說法，不正確的是()。

A.商業銀行管理戰略分為戰略目標和實現路徑兩個方面

B.商業銀行戰略是商業銀行前進、發展的指示燈，指引商業銀行的前進方向以及如何達到目的地

C.戰略目標決定實現路徑

D.戰略目標一旦發生改變，商業銀行的各項工作仍然可以有序展開

【正確答案】D

第12題、正常貸款遷徙率計算公式是由()中變為不良貸款的金額與正常貸款的比值，正常貸款包括正常貸款和關注貸款兩種。

A.關注類貸款

B.可疑類貸款

C.正常類貸款

D.次級類貸款

【正確答案】C

第13題、商業銀行在組合風險限額管理中確定資本分配的權重時，不需要考慮的因素是()。

A.經濟前景

B.資本收益率

C.過去的組合集中情況

D.組合在戰略層面的重要性

【正確答案】B

第14題、壓力測試通常使用()方法。

A.敏感性分析和情景分析

B.敏感性分析和假設性分析

C.假設性分析和情景分析

D.以上皆不正確

【正確答案】A

第15題、()僅用來衡量大型特別是跨國銀行的流動性風險程度。

A.核存款比例

B.大額負債依賴度

C.貸款總額與總資產的比率

D.現金頭寸指標

【正確答案】A

第16題、在資本監管要點里，關于資本充足率的信息披露應該由商業銀行董事會負責，未設置董事會的，由()負責。

A.高級管理層

B.行長

C.風險管理部門

D.監管會

【正確答案】B

第17題、我國商業銀行員工違法行為導致的操作風險主要集中于()，屬于多發危險。

A.內部人作案

B.內外勾結

C.外部人作案

D.內部人作案和內外勾結作案

【正確答案】D

第18題、員工人均培訓費用公式為：年度員工培訓費用/員工人數，它反映出商業銀行在以提高員工工作技能方面所作出的努力。如果商業銀行總培訓費用增加但人均培訓費用下降，意味著()，可能會留下操作隱患。

A.員工培訓效率下降

B.多數員工沒有受到應有的培訓

C.員工培訓效率上升

D.部分員工沒有受到應有的培訓

【正確答案】D

第19題、若借款人甲、乙內部評級重年期違約概率分別為0.02%和0.04%，則根據《巴塞爾新資本協議》定義二者的違約概率分別為()。

A.0.04%和0.04%

B.0.03%和0.03%

C.0.02%和0.02%

D.0.03%和0.04%

【正確答案】D

【答案解析】根據《巴塞爾新資本協議》，違約概率被定位借款人內部評級1年期違約概率與0.03%中的較高者。

第20題、CreditPortfolioView模型在計算違約率時，取決的因素不包括()。

A.宏觀變量的歷史數據

B.債務人的信用狀況

C.對整個經濟體系產生影響的沖擊或政策

D.僅影響單個宏觀變量的沖擊或改革

【正確答案】B

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二、多選題

第1題、驗證客戶違約風險區分能力的常用方法有()。

ACAP曲線與AR值

BROC曲線與A值

C二項分布檢驗

D貝葉斯錯誤率

EP模型

【正確答案】A，B，D

【答案解析】二項分布檢驗是對違約概率預測準確性進行檢驗的方法；C.P模型不是與國家風險計量有關的模型。

第2題、某3年期債券麥考利久期為2.3年，債券目前價格為105.00元，市場利率為9%。假設市場利率突然上升到10%，則按照久期公式計算，該債券價格()。

A下降2.11%

B下降2.50%

C下降2.22元

D下降2.625元

E上升2.625元

【正確答案】A，C

【答案解析】久期計算公式△P=-P×D×△y/(1+y)。

第3題、“9.11”事件給很多銀行及企業造成了極大的損失，為應對此類事件，商業銀行應當注意()。

A災難備份

B強制員工休假

C審慎選擇經營地址

D制定應急和連續營業方案

E購買保險

【正確答案】A，C，D，E

【答案解析】B項對于損失于事無補。

第4題、根據《巴塞爾新資本協議》的定義，當()發生時，債務人即被視為違約。

A債務人已經破產并因此將不履行償還銀行債務

B商業銀行認定，除非采取追索措施，如變現抵押品(如果存在的話)，借款人可能無法全額償還對商業銀行的債務

C債務人對于商業銀行的實質性信貸債務逾期30天以上(含)

D銀行停止對債務人貸款計息

E債務人申請破產并因此將延期償還銀行債務

【正確答案】A，B，D，E

【答案解析】C項中的期限為90天。

第5題、信用風險組合模型包括()。

ACreditMonitor

BCreditMetrics

CCreditPortfolioView

DCreditRisk+

EVAR

【正確答案】B，C，D

【答案解析】信用風險模型包括以上三個，考生要注意。

第6題、某中國出口商將于3個月后收到貨款100萬美元，為規避匯率風險，該出口商可以在當前利用的金融衍生工具有()。

A遠期外匯交易合約

B貨幣期貨

C貨幣互換

D期權

E即期外匯交易

【正確答案】A，B，C，D

【答案解析】即期外匯交易不能用來規避外匯風險，要通過衍生品進行對沖操作。

第7題、期權的價值由哪幾部分組成?()

A時間價值

B內在價值

C執行價格

D標地資產價格

E無風險利率

【正確答案】A，B

【答案解析】常識，考生要掌握。

第8題、下列關于VAR的說法，正確的有()。

A均值VAR度量的是資產價值的相對損失

B均值VAR度量的是資產價值的絕損失

C零值VAR度量的是資產價值的相對損失

D零值VAR度量的是資產價值的絕損失

EVAR只用做市場風險計量與監控

【正確答案】A，D

【答案解析】該題為記憶題目。

第9題、以下關于久期缺口的論述。正確的是()。

A當久期缺口為正時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

B當久期缺口為負時，如果市場利率下降，資產和負債的價值都會增加，資產價值的增加幅度大于負債價值的增加幅度，銀行凈值的市場價值上漲

C當久期缺口為負時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

D當久期缺口為正時，如果市場利率上升，資產和負債的價值都會下降，資產價值的下降幅度小于負債價值的下降幅度，銀行凈值的市場價值上漲

E當久期缺口為零時，銀行凈值的市場價值不受利率風險的影響

【正確答案】A，C，E

【答案解析】對比五個答案，可知B、D錯誤。

第10題、根據無套利均衡原理，在0期為了計算某貨幣第2期到第3期的遠期利率，應當首先知道的變量是()。

A銀行間的短期利率水平

B第0期到第1期的即期利率

C第1期到第2期的遠期利率

D3年期的即期利率

E市場在3期內的平均利率水平

【正確答案】B，C，D

【答案解析】考查無套利均衡的計算，考生要熟悉。

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三、判斷題

第1題、公允價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。()

【正確答案】X

【答案解析】這是市場價值的概念，并非公允價值的概念。

第2題、《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重。()

【正確答案】√

【答案解析】《巴塞爾新資本協議》的信用風險評級標準法要求對于缺乏外部評級的公司類債權統一給予100%的風險權重。

第3題、某商業銀行資產總額為300億元，風險加權資產總額為200億元，資產風險敞口為230億元，預期損失為4億元，則該商業銀行的預期損失率為1.74%。()

【正確答案】√

【答案解析】預期損失率=預期損失/資產風險敞口×100%=4÷230×100%=1.74%。

第4題、在投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合可能會位于該有效前沿的西北方。()

【正確答案】X

【答案解析】投資組合有效前沿的任意兩個投資組合的線性組合都位于其右邊，所以不可能位于該有效前沿的西北方。

第5題、商業銀行法律或合規部門不需接受內部審計部門的審計。()

【正確答案】X

【答案解析】法律或合規部門特別需要處理好與內部審計等部門的關系，也要接受它的審計。

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