2021年初級銀行從業資格《風險管理》知識點：信用風險組合的計量
更新時間：2021-07-05 16:09:32
來源：環球網校
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摘要 2021年下半年銀行從業資格考試時間為10月23日、24日，報名時間目前尚未確定。為了幫助廣大考生順利備考，環球網校小編給大家帶來“2021年初級銀行從業資格《風險管理》知識點：信用風險組合的計量”。希望給備考2021年銀行從業資格考試的考生有所幫助。
編輯推薦：2021年下半年初級銀行從業資格《風險管理》知識點匯總
知識點：信用風險組合的計量
一、違約相關性
計量單個債務人的違約概率和違約損失率之后，還應當在組合層面計量不同債務人或不同債項之間的相關性
二、信用風險組合計量模型
1、Credit Metrics 模型
a.本質是一個 VAR 值模型
b.計算一定置信水平下，組合持有期內可能發生的最大損失
c.非交易性組合價格、波動率不容易取得
d.創新之處在于解決了計算非交易性組合的 VAR 值難題
2、Credit Portfolio View 模型
a.轉移率與宏觀因素關系模型化
b.是 Credit Metrics 模型的補充
c.不使用歷史數據，根據現實宏觀經濟因素通過蒙特卡羅模擬計算違約率
d.比較適用于投機類型借款人，因為其對宏觀經濟因素更敏感
3、Credit Risk+模型
a.根據火險的財險精算原理對貸款組合違約率進行分析
b.假設組合里每筆貸款只有違約與不違約兩種狀態
c.多家庭同時火災的概率很小且相互獨立，貸款組合同理
d.貸款組合的違約率服從泊松分布，并隨組合中貸款筆數增加而接近正態分布
e.模型假設每組平均違約率固定，因此宏觀經濟因素變化，會引起更嚴重的“肥尾”現象
2021年下半年初級銀行職業資格考試定于10月23日、24日舉行，目前報名尚未開始，計劃報名的人員，可提前填寫 免費預約短信提醒，屆時我們會及時提醒2021年下半年初級銀行從業資格報名時間通知，請及時預約。
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