一、單選題

1、流動性風險成因的()決定了它可以是資產負債期限結構等不匹配等因素引發的直接風險。

A.單一性

B.復雜性

C.多維性

D.客觀性

正確答案：B

答案解析：選項B正確。流動性風險成因的復雜性決定了它既可以是資產負債期限結構等不匹配等因素引發的直接風險，也可能是由于信用風險、市場風險、操作風險及其他風險引發的次生風險，但同時流動性風險又可能引發其他風險，或進一步加劇其他風險的嚴重程度，使銀行蒙受嚴重損失，甚至最終引發清償性風險。

2、戰略風險管理強化了商業銀行對于潛在威脅的洞察力，能夠預先識別所有潛在風險以及這些風險之間的內在聯系和相互作用。簡言之，銀行戰略風險管理的作用可以概括為()。

A.最大限度的避免經濟損失，提高員工的業務熟練程度，提高銀行知名度

B.持久維護商業銀行的聲譽，提高員工的業務熟練程度，消除銀行面臨的操作風險

C.戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值

D.提高銀行的股東價值和銀行知名度，保持銀行的流動性

正確答案：C

答案解析：戰略風險管理通常被認為是一項長期性的戰略投資，實施效果需要很長時間才能顯現。實質上，商業銀行可以在短期內便體會到戰略風險管理的諸多益處：(1)比競爭對手更早采取風險控制措施，可以更為妥善地處理風險事件；(2)全面、系統地規劃未來發展，有助于將風險挑戰轉變為成長機會；(3)對主要風險提早做好準備，能夠避免或減輕其可能造成的嚴重損失；(4)避免因盈利能力出現大幅波動而導致的流動性風險；(5)優化經濟資本配置，并降低資本使用成本；(6)強化內部控制系統和流程；(7)避免附加的強制性監管要求，減少法律爭議/訴訟事件。簡而言之，戰略風險管理能夠最大限度地避免經濟損失、持久維護和提高商業銀行的聲譽和股東價值(選項C正確)。

3、商業銀行在發放貸款時，通常要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于()。

A.風險對沖

B.風險規避

C.風險補償

D.風險轉移

正確答案：D

答案解析：商業銀行風險管理的主要策略：(1)風險分散(2)風險對沖(3)風險轉移(4)風險規避(5)風險補償。商業銀行在發放貸款時，通常會要求借款人提供第三方信用擔保作為還款保證，這種做法屬于風險轉移管理策略(選項D符合題意)。

4、在現代商業銀行風險管理中處于的核心地位的是()。

A.資本管理

B.風險管理

C.內部管理

D.經營管理

正確答案：A

答案解析：20世紀90年代以來，各類風險計量模型的使用極大提高了銀行衡量風險損失的精確度，并通過銀行風險損失映射銀行資本承擔，使得整個資本管理流程都與風險管理緊密銜接，不斷推動著銀行風險管理和資本管理的整體統一，從而確立了資本管理在現代商業銀行風險管理中的核心地位。

5、凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于()。

A.90%

B.100%

C.95%

D.110%

正確答案：B

答案解析：凈穩定資金比率定義為可用穩定資金與所需穩定資金之比，這個比率必須大于100%(選項B符合題意)。

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二、多選題

1、個人零售貸款的風險在于()。

A.借款人的真實收入狀況難以掌握，尤其是無固定職業者和自由職業者的收入狀況

B.借款人的償債能力有可能不穩定

C.貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約

D.抵押權益實現困難

E.“假按揭”風險

正確答案：A、B、C、D

答案解析：其他個人零售貸款包括：汽車消費貸款(含個人汽車消費貸款)、個人經營貸款、信用卡消費貸款、助學貸款等。其風險主要表現在：(1)借款人的真實收人狀況難以掌握，尤其是無固定職業者和自由職業者；(2)借款人的償債能力有可能不穩定(如職業不穩定的借款人、面臨就業困難的大學生等)；(3)貸款購買的商品質量有問題或價格下跌導致消費者不愿履約；(4)抵押權益實現困難；(5)個人生產或者銷售活動失敗，資金周轉發生困難。選項E：“假按揭”風險主要發生在個人住房貸款中。

2、《商業銀行公司治理指引》中規定，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行()。

A.經營業績

B.重要合同

C.財務狀況

D.風險狀況

E.經營前景

正確答案：A、B、C、D、E

答案解析：《商業銀行公司治理指引》中規定，高級管理人員應當按照董事會要求，及時、準確、完整地向董事會報告有關本行經營業績、重要合同、財務狀況、風險狀況和經營前景等情況(選項ABCDE正確)。

3、流動性是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。從商業銀行流動性來源看，流動性可分為()。

A.資產流動性

B.資本流動性

C.負債流動性

D.表外流動性

E.表內流動性

正確答案：A、C、D

答案解析：流動性是指商業銀行在不影響日常經營或財務狀況的情況下，能夠以合理成本及時獲得充足資金，以滿足資產增長或履行到期債務的能力。從商業銀行流動性來源看，流動性可分為資產流動性、負債流動性和表外流動性(選項ACD正確)。

4、流動性風險控制手段經歷了()四個階段。

A.商業票據階段

B.資產管理階段

C.負債管理階段

D.資產負債管理階段

E.平衡管理階段

正確答案：A、B、C、E

答案解析：流動性風險控制手段經歷了商業票據階段、資產管理階段、負債管理階段和平衡管理階段四個階段。

5、商業銀行可以從()維度對貸款組合進行結構分析，有效監測信用組合風險。

A.第一

B.第二

C.第三

D.第四

E.第五

正確答案：A、B

答案解析：商業銀行的內部評級應具有彼此獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險；第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素(選項AB正確)。

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三、判斷題

1、對于新產品或服務、業務條線及市場以及大型復雜交易，銀行應制定風險管理和批準流程。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：對于新產品或服務、業務條線及市場以及大型復雜交易，銀行應制定風險管理和批準流程。

2、對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：對大多數商業銀行來說，貸款是最大、最明顯的信用風險來源。

3、內部控制指為商業銀行董事會、監事會、高級管理層和全體員工參與的，通過制定和實施系統化的制度、流程和方法，實現控制目標的動態過程和機制。

A.正確

B.錯誤

正確答案：A

答案解析：內部控制指為商業銀行董事會、監事會、高級管理層和全體員工參與的，通過制定和實施系統化的制度、流程和方法，實現控制目標的動態過程和機制。

4、信用評分模型對借款人歷史數據的要求較低，商業銀行不需要建立起一個包括大多數企業歷史數據的數據庫。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：信用評分模型對借款人歷史數據的要求較高，商業銀行需要建立起一個包括大多數企業歷史數據的數據庫。

5、與權重法相比，資本計量的高級方法(如信用風險內部評級法)能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產結構合理的商業銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度提高風險加權資產、節約資本。

A.正確

B.錯誤

正確答案：B

答案解析：與權重法相比，資本計量的高級方法(如信用風險內部評級法)能更加敏感、準確地反映風險，對風險管理水平高、資產結構合理的商業銀行而言，采用資本計量的高級方法后能夠適度降低風險加權資產、節約資本。因此，有條件的商業銀行可積極建立資本計量高級方法體系，切實提高風險管理水平，在獲得監管當局核準的情況下，采用資本計量的高級方法計量資本要求。

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