編輯推薦：2020年初級銀行從業資格考試各科真題及答案解析

《風險管理》考試真題答案涉及考點回顧

初級銀行從業資格《風險管理》考試真題考友回憶版：【僅供參考】

單選題：商業銀行的下列風險評級中，評級結果不包含違約概率的是()

A.法人客戶評級

B.主權評級

C.國別評級

D.個人客戶評級

答案：C

解析：國別評級反映-國(地區)政治、經濟、財政、金融、國際收支、制度運營等的綜合風險程度。國別風險等級僅表示排序，不代表違約率。

真題考點講解：內部評級法

內部評級法要去商業銀行建立健全的內部評級體系，自行預測違約概率(PD)、違約損失率(LGD)、違約風險暴露(EAD)、期限(M)等信用風險因素，并根據如下權重公式計算每筆債項的信用風險資本要求(K)：

(1)公司、主權及商業銀行暴露

①非違約風險暴露

②違約風險暴露

(2)零售暴露

根據對商業銀行內部評級體系依賴程度的不同，內部評級法又分為初級法和高級法兩種：

①初級法要求商業銀行運用自身客戶評級估計每一等級客戶違約概率，其他風險要素采用監管當局的估機值；

②高級法要求商業銀行運用自身二維評級體系自行估計違約概率、違約損失率、違約風險暴露、期限。

初級法和高級法的區分只適用于非零售暴露，對于零售暴露，只要商業銀行決定實施內部評級法，就必須自行估計PD和LGD。

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