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【考點6】信用風險的管控手段

常用的信用風險控制手段包括明確信貸準入和退出政策、限額管理、風險緩釋、風險定價。

(一)信貸準入和退出

1.信貸準入：信貸準入是指銀行通過制定信貸政策，明確銀行意愿對客戶開辦某項信貸業務或產品的最低要求。常見的信貸準入策略考慮的因素包括客戶的信用等級、客戶的財務與經營狀況、風險調整后收益(RAROC)等。

2.信貸退出：信貸退出是指銀行在對存量信貸資產進行風險收益評估的基礎上，收回對超出其風險容忍度的貸款，以達到降低風險總量、優化信貸結構的目的。

(二)限額管理

限額是指銀行根據自身風險偏好、風險承擔能力和風險管理策略，對銀行承擔的風險設定的上限，防止銀行過度承擔風險。

(三)風險緩釋

信用風險緩釋是指銀行運用合格的抵質押品、保證、信用衍生工具和凈額結算等方式轉移或降低信用風險。

1、抵質押品

抵質押品是根據國家有關法律、法規，由借款人或第三人為擔保銀行債權實現而抵押或質押給銀行的財產或權利。常見的抵質押品包括：金融質押品、應收賬款、商用房地產和居住用房地產、土地使用權。

抵質押品的風險緩釋作用體現在客戶發生違約時，銀行可以通過處置抵押物提高回收金額，降低違約損失率。

2、保證

債務人不履約時，保證人按照約定履行債務或承擔責任的行為。保證的緩釋作用按在客戶違約時，由保證人代位償還全部或部分債務，提高回收率。

3、信用衍生工具

信用衍生工具用來分離和轉移信用風險的各種工具和技術的統稱，比較常見的衍生工具有信用違約互換、總收益互換、信用聯系票據和信用利差期權等。

4、凈額結算

參與交易的機構以交易參與方為單位，對其買入和賣出交易的余額進行軋差，以軋差得到的凈額組織交易參與方進行交割的制度。凈額結算的緩釋作用主要體現為降低違約風險暴露。

(四)風險定價

信用風險也是銀行面臨的一種成本，銀行需要通過風險定價加以覆蓋，并計提相應的風險準備金，以便在實際遭受損失時進行抵補。

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