編輯推薦：2019年下半年銀行從業資格《風險管理》每日一練匯總（10月份）

試題部分——單選題

1.目前在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于(　　)來計算信用風險的監管資本。

A.違約概率模型

B.信用評分模型

C.內部評級方法

D.以上都不對

2.信用風險監測(　　)。

A.動態捕捉信用風險指標的異常變動

B.應實現監測對合同條款的遵守情況

C.可以識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類

D.以上都對

3.風險監管最為核心的步驟是(　　)。

A.了解機構

B.風險評估

C.規劃監管行動

D.監管措施

4.(　　)必須向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。

A.監事會

B.高級管理層

C.股東大會

D.風險管理部門

5.對記入所有者權益的可供出售債券公允價值正變動可計人附屬資本的部分，不得超過正變動的(　　)。

A.25%

B.50%

C.75%

D.100%

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參考答案及解析

1.【答案】C

【解析】巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級方法來計算信用風險的監管資本。故本題選C。

2.【答案】D

【解析】信用風險監測是指風險管理人員通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閾值。有效的信用風險監測體系應實現以下目標：①確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢;②監測對合同條款的遵守情況;③評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢;④識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類。故本題選D。

3.【答案】B

【解析】對記入所有者權益的可供出售債券公允價值正變動可計入附屬資本的部分，不得超過正變動的50%。故本題選B。

4.【答案】B

【解析】《巴塞爾新資本協議》從公司治理、信用風險控制、內審和外審等三方面角度來闡述銀行業的公司治理和監督。規定了高級管理層的職責，其中包括：向董事會或指定的委員會提供關于重大變化或現行政策例外情況的通告。故本題選B。

5.【答案】B

【解析】風險監管框架涵蓋了六個相互銜接的、循環往復的監管步驟：了解機構、風險評估、規劃監管行動、準備風險為本的現場檢查、實施風險為本的現場檢查并確定評級和監管措施。其中，風險評估是風險監管最為核心的步驟。故本題選B。

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