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試題部分——單選題

1.全面的風險管理模式強調信用風險、()和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

A.市場風險

B.流動風險

C.戰略風險

D.法律風險

2.下列不屬于商業銀行計量交易對手信用風險方法的是()。

A.內部模型法

B.內部評級法

C.現期風險暴露法

D.標準法

3.()是指商業銀行在滿足監管機構提出的資格要求，以及定性和定量標準的前提下，通過內部操作風險計量系統計算監管資本要求。

A.標準法

B.替代標準法

C.內部評級法

D.高級計量法

4.下列不屬于商業銀行資本充足率壓力測試框架的是()。

A.定量壓力測試

B.資本規劃

C.情景選擇

D.定性壓力測試及管理行動

5.假設其他條件均相同，則以下哪種債券的利率風險最高?()

A.5年期零息債券

B.5年期票面利息為5%的固定利率債券

C.5年期票面利率為7%的固定利率債券

D.10年期浮動利率債券

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參考答案及解析

1.正確答案:A

解析:全面的風險管理模式強調信用風險、市場風險和操作風險并舉，組織流程再造與技術手段創新并舉的全面風險管理模式。

2.正確答案:B

解析:巴塞爾委員會共提出三種交易對手信用風險暴露計量方法，較常用的方法是現期風險暴露法、標準法和內部模型法。

3.正確答案:D

解析:這是高級計量法的定義。

4.正確答案:B

解析:資本充足率壓力測試框架的主要內容有：①情景選擇。②定量壓力測試。③定性壓力測試及管理行動。④結果輸出。

5.正確答案:D

解析:可用久期進行分析，10年期債券的久期最大，所以對利率變化更為敏感。

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