編輯推薦：2019年初級銀行從業資格《風險管理》第四章第二節匯總

第四章　市場風險管理

第二節　市場風險計量

一、基本概念

【例題一】金融資產的(　)是根據歷史成本所反映的賬面價值。

A.公允價值

B.名義價值

C.市場價值

D.內在價值

【例題二】市場價值是指(　)。

A.金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值

B.在評估基準日，自愿買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值

C.交易雙方在公平交易中可接受的資產或債券價值

D.對交易賬戶頭寸按照當前市場行情重估獲得的市場價值

【例題三】對資產的計值有公允價值、名義價值、市場價值和市值重估四類價值計量指標，在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是(　)。

A.公允價值和名義價值

B.名義價值和市場價值

C.市場價值和公允價值

D.市值重估和市場價值

【例題四】關于公允價值、名義價值、市場價值的說法，不正確的是(　)。

A.國際會計準則委員會將公允價值定義為：“公允價值為交易雙方在公平交易中可接受的資產或債權價值”

B.市場價值是指在評估基準日，通過自愿交易資產所獲得的資產的預期價值

C.與市場價值相比，公允價值的定義更廣、更概括

D.在大多數情況下，市場價值可以代表公允價值

二、市場風險計量方法

【例題一】商業銀行可以利用缺口分析法，針對特定時段，計算利率敏感性資產和利率敏感性負債之間的差額，再加上表外業務頭寸，以判斷商業銀行在過去特定時段內的流動性是否充足。(　)

【例題二】以下關于缺口分析的正確陳述是(　)。

A.當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口

B.當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即資產敏感型缺口

C.當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口

D.當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

E.當某一時段內的負債大于資產時，就產生了正缺口，即負債敏感型缺口

【例題三】久期分析是用來衡量(　)的變動對銀行整體經濟價值的影響。

A.利率

B.匯率

C.股票指數

D.商品價格指數

【例題四】如果某商業銀行持有1000萬美元資產，700萬美元負債，美元遠期多頭500萬，美元遠期空頭300萬，那么該商業銀行的美元敞口頭寸為(　)。

A.700萬美元

B.500萬美元

C.1000萬美元

D.300萬美元

【例題五】假如一家銀行的外匯敞口頭寸如下，日元多頭150，馬克多頭200，英鎊多頭250，法郎空頭120，美元空頭280。用短邊法計算的總外匯敞口頭寸為(　)。

A.200

B.400

C.600

D.1000

【例題六】在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素的變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響的方法是(　)。

A.缺口分析

B.敏感性分析

C.情景分析

D.久期分析

【例題七】風險價值是指在一定的持有期和給定的(　)下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時可能對產品頭寸或組合造成的潛在最大損失。

A.損失概率

B.敏感水平

C.統計分布

D.置信水平

 >>>參考答案解析部分在第二頁

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第四章　市場風險管理

第二節　市場風險計量

一、基本概念

【例題一】

『正確答案』B

『答案解析』名義價值是指金融資產根據歷史成本所反映的賬面價值。

【例題二】

『正確答案』B

『答案解析』市場價值是在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。

【例題三】

『正確答案』C

『答案解析』在市場風險計量與監測的過程中，更具有實質意義的是市場價值與公允價值。

【例題四】

『正確答案』B

『答案解析』選項B錯誤，市場價值是指在評估基準日，自愿的買賣雙方在知情、謹慎、非強迫的情況下通過公平交易資產所獲得的資產的預期價值。

二、市場風險計量方法

【例題一】

『正確答案』錯誤

『答案解析』缺口分析是衡量利率變化對銀行當期收益的影響。理解分析類。

【例題二】

『正確答案』AC

『答案解析』當某一時段內的資產大于負債時，就產生了正缺口，即資產敏感型缺口。當某一時段內的負債大于資產時，就產生了負缺口，即負債敏感型缺口。

【例題三】

『正確答案』A

『答案解析』久期分析主要用于衡量利率變動對銀行整體經濟價值的影響。

【例題四】

『正確答案』B

『答案解析』單幣種敞口頭寸=即期凈敞口頭寸+遠期凈敞口頭寸+期權敞口頭寸+其他敞口頭寸=(1000-700)+(500-300)=500(萬美元)。

【例題五】

『正確答案』C

『答案解析』

凈多頭頭寸之和=150+200+250=600

凈空頭頭寸之和=120+280=400

選擇絕對值最大的600作為銀行的總敞口頭寸。

【例題六】

『正確答案』B

『答案解析』敏感性分析是指在保持其他條件不變的前提下，研究單個市場風險要素(利率、匯率、股票價格和商品價格)的微小變化可能會對金融工具或資產組合的收益或經濟價值產生的影響。

【例題七】

『正確答案』D

『答案解析』風險價值是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率、股票價格和商品價格等市場風險要素的變化可能對產品頭寸或組合造成的最大損失。

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