編輯推薦：2019年初級銀行從業資格《風險管理》第三章第三節匯總

第三章　信用風險管理

第三節　信用風險監測與報告

信用風險監測是指風險管理人員通過各種監控技術，動態捕捉信用風險指標的異常變動，判斷其是否已達到引起關注的水平或已經超過閾值。

有效的信用風險監測體系應實現以下目標：

1.確保商業銀行了解借款人或交易對方當前的財務狀況及其變動趨勢;

2.監測對合同條款的遵守情況;

3.評估抵(質)押物相對債務人當前狀況的抵補程度以及抵(質)押物價值的變動趨勢;

4.識別借款人違約情況，并及時對風險上升的授信進行分類;

5.對已造成信用風險損失的授信對象或項目，迅速進入補救和管理程序。

一、風險監測對象

(一)單一客戶風險監測

1.基本面指標：品質類指標;實力類指標;環境類指標。(記憶)

2.財務指標：償債能力指標;盈利能力指標;營運能力指標;增長能力指標。(記憶)

貸款五級分類：正常、關注、次級、可疑和損失五類(后三類合稱為不良貸款)。(記憶)

(二)組合風險監測

組合層面的風險監測把多種信貸資產作為投資組合進行整體監測。

1.傳統的組合監測方法。傳統的組合監測方法主要是對信貸資產組合的授信集中度和結構進行分析監測。

2.資產組合模型。(估計各暴露之間的相關性，從而得到整體價值的概率分布;不處理各暴露之間的相關性，而把投資組合看成一個整體，直接估計該組合資產的未來價值概率分布)

引申：2019年初級銀行從業資格《風險管理》第三章第三節配套習題

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