2019年初級銀行從業資格《風險管理》第三章第二節：違約概率模型

更新時間：2019-07-15 11:29:03 來源：環球網校

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第三章　信用風險管理

第二節　信用風險計量

三、違約概率模型

目前在全球范圍內，巴塞爾委員會鼓勵有條件的商業銀行使用基于內部評級的方法來計量違約概率、違約損失率、違約風險暴露并據此計算信用風險監管資本，有力的推動了商業銀行信用風險內部評級體系和計量技術的發展。

商業銀行的內部評級體系應具有彼此相對獨立、特點鮮明的兩個維度：第一維度(客戶評級)必須針對客戶的違約風險;第二維度(債項評級)必須反映交易本身特定的風險要素。與傳統的老師判斷法和信用評分模型相比，違約概率模型能夠直接估計客戶的違約概率。

商業銀行將違約概率模型和傳統的信用評分法、老師系統相結合、取長補短，有助于提高信用風險評估/計量水平。

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