【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017年銀行專業考試中級風險管理第四章案例題”的新聞，為考生發布銀行專業資格考試的相關模擬試題，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017年銀行專業考試中級風險管理第四章案例題的具體內容如下：

　　第四章 市場風險管理

　　三、案例題

　　請根據表4—2，回答下列4題。

　　表4—2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸

　　(1)若該銀行資產負債表上有日元資產1500，日元負債800，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為(　　)。(單選題)

　　A.空頭450

　　B.空頭750

　　C.多頭450

　　D.多頭750

　　(2)根據表中數據和第(1)題的計算結果，計算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為(　　)。(單選題)

　　A.350;-70

　　B.350;70

　　C.930;-370

　　D.930;370

　　(3)使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為(　　)。(單選題)

　　A.70

　　B.280

　　C.350

　　D.650

　　(4)若此銀行對待外匯風險的態度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性，則銀行使用的總敞口頭寸應為(　　)。(單選題)

　　A.-370

　　B.280

　　C.350

　　D.370

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　　請根據表4—2，回答下列4題。

　　表4—2某銀行持有的各種貨幣的外匯敞口頭寸

　　(1)若該銀行資產負債表上有日元資產1500，日元負債800，銀行賣出的日元遠期合約頭寸為500，買入的日元遠期合約頭寸為200，持有的期權敞口頭寸為50，則日元的敞口頭寸為(　　)。(單選題)

　　A.空頭450

　　B.空頭750

　　C.多頭450

　　D.多頭750

　　(2)根據表中數據和第(1)題的計算結果，計算銀行持有的貨幣組合的累積總敞口頭寸和凈總敞口頭寸分別為(　　)。(單選題)

　　A.350;-70

　　B.350;70

　　C.930;-370

　　D.930;370

　　(3)使用短邊法計算銀行的總敞口頭寸為(　　)。(單選題)

　　A.70

　　B.280

　　C.350

　　D.650

　　(4)若此銀行對待外匯風險的態度較為激進，計量總敞口頭寸時主要考慮不同貨幣匯率的相關性，則銀行使用的總敞口頭寸應為(　　)。(單選題)

　　A.-370

　　B.280

　　C.350

　　D.370

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