【摘要】環球網校編輯為考生發布“2017年銀行專業考試中級風險管理第三章案例題”的新聞，為考生發布銀行專業資格考試的相關模擬試題，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。2017年銀行專業考試中級風險管理第三章案例題的具體內容如下：

　　第三章 信用風險管理

　　三、案例題

　　風險事件：

　　為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，銀監會于2016年11月28日對外公布《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架。相關背景：

　　近年來，隨著金融市場的發展，我國商業銀行衍生工具交易業務快速增長。為增強交易對手信用風險資本監管的有效性，推動商業銀行提升衍生工具風險管理能力，根據2014年3月巴塞爾委員會發布的《交易對手信用風險計量的標準方法》，銀監會起草了《衍生工具交易對手違約風險資產計量規則(征求意見稿)》(以下簡稱《規則》)。

　　《規則》借鑒國際經驗并結合我國銀行業實際，提高衍生工具資本計量的風險敏感性。

　　《規則》重新梳理了衍生工具資本計量的基礎定義和計算步驟，明確了凈額結算組合、資產類別和抵消組合的確定方法，分別規定了不同保證金安排情況下風險暴露的計量公式。

　　《規則》包括正文和附件兩部分。正文共10條，要求商業銀行將交易對手信用風險管理納入全面風險管理框架，建立健全衍生產品風險治理的政策流程，強化信息系統和基礎設施，提高數據收集和存儲能力，確保衍生工具估值和資本計量的審慎性。附件規定了重置成本和潛在風險暴露的計算方法及流程，并明確了違約風險暴露的加總方式。

　　根據以上案例描述，回答下列6小題。

　　(1)區別于傳統的信用風險，交易對手信用風險的特性包括(　　)。(多選題)

　　A.當合約價值為正時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

　　B.當合約價值為正時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

　　C.當合約價值為負時，己方可能違約，交易對手承擔違約風險

　　D.當合約價值為負時，交易對手可能違約，己方存在交易對手風險

　　E.在違約時點上，交易對手的實際風險暴露存在不確定性

　　(2)以下哪項不屬于交易對手信用風險的計量?(　　)(單選題)

　　A.交易對手信用風險暴露的計量

　　B.對交易對手信用風險的定價

　　C.交易對手信用風險暴露數據

　　D.交易對手違約風險加權資產和信用估值調整風險加權資產的計量

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　　(3)關于交易對手信用風險，下列說法中錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.交易對手信用風險是指由于交易對手在交易最終結算前違約而造成經濟損失的風險

　　B.交易所交易的衍生產品存在交易對手信用風險

　　C.場外衍生品交易指的是在交易所以外的市場進行的金融衍生品交易

　　D.計量交易對手信用風險加權資產前，需要先獲得交易對手信用風險暴露數據

　　【解析】B項，由于交易所保證了交易雙方未來的權益，所以可以認為交易所交易的衍生產品不存在交易對手信用風險。

　　(4)交易對手信用風險的來源包括(　　)。(多選題)

　　A.利率掉期

　　B.CDS

　　C.逆同購

　　D.證券借貸

　　E.即期外匯買賣

　　(5)下列關于交易對手信用風險暴露的計量，表述錯誤的是(　　)。(單選題)

　　A.較常用的計量交易對手信用風險暴露的方法有現期風險暴露法、標準法和內部模型法

　　B.現期風險暴露法和標準法均適用于場外衍生工具交易違約風險暴露的計量

　　C.在標準法下，每一筆交易的風險暴露將映射至其含有的風險因素中

　　D.對于不滿足利用標準法，但希望提高風險敏感度(相對現期風險暴露法)的銀行，可以采用內部模型法

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