2019年aci注冊理財規劃師考試復習知識點精講：馬柯維茨投資組合理論
更新時間：2019-03-19 14:39:34
來源：環球網校
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摘要 為了幫助廣大參加2019年3月aci注冊理財規劃師考試的考生順利復習金融基礎知識點，環球網校注冊理財規劃師頻道為您整理匯總了“復習知識點精講：馬柯維茨投資組合理論”，希望這些知識點梳理能夠給您的復習備考帶來幫助，請考生認真記憶以下知識點。
距離2019年3月aci注冊理財規劃師考試還有半個月的時間，相信許多考生都在進行緊張的復習。在復習沖刺階段，對于教材知識點的背誦記憶是十分必要的。因此為了考生們得到充分的鍛煉，環球網校注冊理財規劃師頻道按照考點分布為您整理了i注冊理財規劃師考試復習知識點精講，幫助大家進行考前沖刺，請各位考生認真記憶以下知識點。
aci注冊理財規劃師考試復習知識點精講：馬柯維茨投資組合理論
均值-方差模型
1. 原理：只需要實現預期收益率最大化和收益率不確定性的最小化兩者之間的均衡，便可以優化證券的組合方式。
2. 假設：
(1)投資者通過投資組合在某一段時間的預期報酬率和標準差來評價這一投資組合
(2)投資者是不知足的和厭惡風險的，即投資者總是希望期望收益率越高越好，而方差越小越好。方差是未來收益可能值對期望收益值的偏離的平方的加權平均。
期望收益率
資產組合的方差
3. 有效邊界
標準差(方差的平方根)為橫軸、期望收益率為縱軸。
4. 最優風險資產組合
(1) 無差異曲線
(2) 最優證券組合：無差異曲線族與有效邊界相切的切點對應的組合。
5. 馬柯維茨均值-方差模型的應用
第一步：估計各單個證券的期望收益率、方差，以及每兩個證券之間的相關系數
第二步：計算給定期望收益率水平下的最小方差組合
環球網校小編溫馨提醒：以上內容就是環球網校注冊國際理財規劃師頻道為您整理匯總的“aci注冊理財規劃師考試復習知識點精講”，更多復習資料、模擬試題和歷年真題，請您點擊下面按鈕進入題庫下載。
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