2018年中級經濟師考試經濟基礎知識點預習金融風險與金融監管

更新時間：2018-01-17 13:34:11 來源：環球網校

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　　金融風險與金融監管

　　1、金融風險：投資者和金融機構在貨幣資金的借貸和經營過程中，由于各種不確定性因素的影響，使得預期收益和實際收益發生偏差，從而發生損失的可能性。

　　2、金融風險的基本特征(掌握)：

　　①不確定性;

　　②相關性;

　　③高杠桿性。一是與工商企業相比，金融企業負債率明顯偏高，財務杠桿大，導致負外部性大;二是衍生金融工具有以小博大的高杠桿效應，也是高度的金融風險。

　　④傳染性。

　　另外，我國處于經濟轉軌時期，金融風險的主要特征有：1)金融結構失衡與融資形式畸形發展使風險集中于銀行;2)金融風險與財政風險相互傳感放大;3)非正規金融規模龐大成為金融安全隱患。

　　3、掌握常見的金融風險的四種類型：

1）市場風險	由于市場因素（如利率、匯率、股價以及商品價格等）的波動而導致的金融參與者的資產價值變化的市場風險
2）信用風險	由于借款人或市場交易對手的違約而導致損失的信用風險
3）流動性風險	金融參與者由于資產流動性降低而導致的流動性風險
4）操作風險	是由于金融機構的交易系統不完善、管理失誤或其他一些人為錯誤而導致的操作風險

　　4、金融危機的含義

　　金融危機，一個國家或幾個國家與地區的全部或大部分金融指標的急劇、短暫和超周期的惡化。金融危機的發生，具有頻繁性、廣泛性、傳染性和嚴重性等特點。

　　5、金融危機的類型

類型	特點
①債務危機	又稱為支付能力危機，即一國的債務不合理，無法按期償還，最終引發的危機。它一般發生在發展中國家。發生債務危機的國家的特征（了解）：1）出口不斷萎縮，外匯主要來源于舉借外債；2）國際債務條件對債務國不利；3）大多數債務國缺乏外債管理經驗，外債投資效益不高，創匯能力低。
②貨幣危機—— 貨幣大幅貶值	在實行固定匯率制或帶有固定匯率制色彩的盯住匯率安排的國家，容易出現其貨幣內外價值脫節的問題，通常反映為本幣匯率高估。發生危機國家的匯率政策的共同特點在于其盯住匯率安排
③流動性危機	流動性危機是由流動性不足引起的。流動性可以分為兩個層面：1）國內流動性危機；2）國際流動性危機。當國內金融機構出現流動性不足的問題時，央行可以發揮最后貸款人的作用，避免“擠兌”可能造成的大范圍銀行危機。在國際流動性不足的情況下，像IMF之類的國際組織應當及時采取相應的措施。
④綜合性金融危機	通常是幾種危機的結合。現實中的金融危機都是綜合性金融危機。綜合性金融危機分為外部綜合性金融危機和內部綜合性金融危機。

　　6、次貸危機

　　次貸危機，是指一場發生在美國，因次級抵押貸款機構破產、投資基金被迫關閉、股市劇烈震蕩引起的金融風暴。

　　此次次貸危機可以分為三個階段：第一階段是債務危機階段;第二個階段是流動性危機;第三個階段即信用危機。投資者對建立在信用基礎上的金融活動產生懷疑，引發全球范圍內的金融恐慌。

　　7、金融監管的含義

　　金融監管或稱金融監督管理，是指一國的金融管理部門為達到穩定貨幣、維護金融業正常秩序等目的，依法對金融機構及其經營活動實施外部監督、稽核、檢查和對其違法違規行為進行處罰等一系列行為。

　　金融監管首先是從對銀行的監管開始的，這和銀行的一些特性有關。1)銀行提供的期限轉換功能;2)銀行是整個支付體系的重要組成部分，作為票據的清算者，降低了交易的費用;3)銀行的信用創造和流動性創造功能。

　　8、金融監管的一般性理論(掌握)

①公共利益論	源于20世紀30年代美國經濟危機，并且一直到20世紀60年代都是被經濟學家所接受的有關監管的正統理論。監管是政府對公眾要求糾正某些社會個體和社會組織的不公平、不公正和無效率或低效率的一種回應。
②保護債權論	存款保險制度就是這一理論的實踐形式。債權人包括存款人、證卷持有人、投保人
③金融風險控制論	這一理論源于“金融不穩定假說”
④.金融全球化對傳統金融監管理論的挑戰

　　9、金融監管體制的含義與分類

　　金融監管體制：一國金融管理部門的構成及其分工的有關安排。熟悉金融監管體制的分類

分類標準	分類結果	代表國家
①從銀行的監管主體以及中央銀行的角色來分	以中央銀行為重心的監管體制	美國、法國、印度、巴西等國家。
①從銀行的監管主體以及中央銀行的角色來分	獨立于中央銀行的綜合監管體制。	德國、英國、日本、韓國。
②從監管客體的角度來分	1）統一（綜合）監管體制	英國、瑞士、日本和韓國。
②從監管客體的角度來分	2）分業監管體制	大多數發展中國家，包括中國

　　10、我國金融監管體制演變

　　熟悉我國金融監管體制的演變：自20世紀80年代以來，我國的金融監管體制逐漸由單一全能型體制轉向獨立于中央銀行的分業監管體制。

　　掌握我國金融監管體制的特點：我國采用獨立于中央銀行的分業監管體制(獨立于中國人民銀行的由銀監會、證監會和保監會組成的分業監管體制)。

　　在新的監管體制中，中國人民銀行繼續發揮其獨特的作用——維護金融穩定。此外，中國人民銀行在金融監管方面擁有監督檢查權，包括直接檢查監督權、建議檢查權和在特定情況下的全面檢查監督權。

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　　11、國際金融監管協調

　　①巴塞爾協議產生的背景與發展(了解)

　　巴塞爾協議產生的直接原因：國際性銀行倒閉事件和國際貸款違約事件使得監管當局全面審視擁有廣泛國際業務的銀行監管問題。

　　主要原因：隨著金融國際化，必須要在金融監管上進行國際協調。

　　1975年2月，由國際清算銀行發起，西方十國集團以及瑞士和盧森堡等12國中央銀行成立巴塞爾銀行監管委員會。

　　在巴塞爾協議中，影響最大的是統一資本監管的1988年巴塞爾報告、2003年新巴塞爾資本協議和2010年巴塞爾協議Ⅲ。

　　②1988年巴塞爾報告(掌握)

　　1988年巴塞爾報告——《關于統一國際銀行資本衡量和資本標準的報告》，其主要內容是確認了監督銀行資本的可行的統一標準。

　　1)資本組成：巴塞爾委員會將銀行資本分為核心資本和附屬資本。

核心資本	又稱為一級資本，包括實收股本和公開儲備，這部分至少占全部資本的50%
附屬資本	又稱為二級資本，包括未公開儲備、資產重估儲備、普通準備金和呆賬準備金、混合資本工具和長期次級債券

　　2)風險資產權重：就是根據不同類型的資產和表外業務的相對風險大小，賦予他們不同的權重，即0%、10%、20%、50%和100%。權重越大，表明該資產的風險越大。

　　3)資本標準：到1992年底，所有簽約國從事國際業務的銀行的資本充足率，即資本與風險加權資產的比率不得低于8%，其中核心資本比率不得低于4%。

　　4)渡期安排。1987年年底～1992年年底

　　③2003年新巴塞爾資本協議

　　新巴塞爾資本協議的三大支柱(掌握)：資本要求、監管當局的監督檢查、市場約束。

最低資本要求	巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，但新協議的資本要求已經發生了重大變化： 1）對風險范疇的進一步拓展。當前信用風險仍然是銀行經營中面臨的主要風險，但是委員會也注意到市場風險和操作風險的影響和破壞力。 2）計量方法的改進。 3）鼓勵使用內部模型。 4）資本約束范圍的擴大。
監管當局的監督檢查	巴塞爾委員會希望監管當局擔當起三大職責：1）全面監管銀行資本充足狀況；2）培育銀行的內部信用評估系統；3）加快制度化進程。
市場約束	強調以市場力量來約束銀行

　　④2010年巴塞爾協議Ⅲ(2011年新增)

　　巴塞爾協議Ⅲ體現了微觀審慎監管與宏觀審慎監管有機結合的監管新思維，按照資本監管和流動性監管并重、資本數量和質量同步提高、資本充足率與杠桿率并行，長期影響與短期效應統籌兼顧的總體要求，確立了國際銀行業監管的新標桿。

1.強化資本充足率監管標準	資本監管是本輪金融監管改革的核心。巴塞爾委員會確定了3個最低資本充足率的監管標準： 1）普通股充足率：4.5% 2）一級資本充足率：6% 3）總資本充足率：8% 兩個超額資本要求 1）要求銀行建立留存超額資本，由普通股構成，最低要求為2.5% 2）建立與信貸過快增長掛鉤的反周期超額資本，最低要求為0～2.5% 新標準實施后，正常情況下，商業銀行的普通股、一級資本和總資本充足率應分別達到7%、8.5%和10.5%
2.引入杠桿率監管標準	自2011年初按照3%的標準（一級資本/總資產）開始監管杠桿率的變化，2013年初開始進入過渡期，2018年正式納入第一支柱框架
3.建立流動性風險量化監管標準	為增強單家銀行以及銀行體系維護流動性的能力，引入兩個流動性風險監管的量化指標：1）流動性覆蓋率；2）凈穩定融資比率
4.確定新監管標準的實施過渡期	為期8年（2011～2018）的過渡期安排