2014年經濟師考試《中級金融》輔導：金融風險管理的國際規則
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三、金融風險管理的國際規則：“巴塞爾新資本協議”
巴塞爾銀行監管委員會在2004年6月通過并公布了《資本計量和資本標準的國際協議：修訂框架》(簡稱“巴塞爾新資本協議”)。“巴塞爾新資本協議”的 核心在于全面提高商業銀行的風險管理水平，準確識別、計量和控制風險。
1.“巴塞爾新資本協議”的目標：五大目標
(1)把評估 資本充足率的工作與銀行面對的主要風險更緊密地聯系在一起，促進銀行經營的安全穩健性;
(2)在充分強調銀行自己的 內部風險評估體系的基礎上，促進各國銀行的公平競爭;
(3)激勵銀行提高 風險計量與管理水平;
(4) 資本更為敏感地反映銀行頭寸和業務的風險度;
(5)重點放在 國際活躍銀行，基本原則適用于所有銀行。
2.“巴塞爾新資本協議”的內容：三大支柱
(1) 最低資本要求
最低資本充足率要達到8%，并將最低資本要求由涵蓋信用風險擴展到全面涵蓋 信用風險、市場風險和操作風險。(信用風險：標準法、內部評級法。市場風險：標準法、內部模型法。操作風險：基本指標法、內部測量法、標準法)
(2) 監管方式與監管重點
明確和強化了各國金融監管當局的三大職責：全面監管銀行 資本充足狀況;培育銀行的內部信用評估體系;加快制度化進程。
監管方法是現場檢查與非現場檢查并用。
(3)市場約束
從公眾的角度看待銀行，對銀行提出 信息披露要求，信息披露的內容包括資本結構、資本充足率、信用風險、市場風險和操作風險等，使市場參與者更好地了解銀行的財物狀況和風險管理狀況，從而能對銀行施以更為有效的外部監督。
【例10?多選題】“巴塞爾新資本協議”的內容涉及( )。
A.最低資本充足率要達到8%
B.現場檢查與非現場檢查并用
C.對銀行提出信息披露要求
D.培育銀行的內部信用評估體系
E.對操作風險的計量提出了標準法和內部模型法
【答案】ABCD
【解析】從上述“巴塞爾新資本協議”的內容的講解中可見ABCD全都包括，對市場風險的計量提出了標準法和內部模型法，而不是操作風險。因此正確答案為ABCD。
【例11?單選題】(2011真題)
“巴塞爾新資本協議”的最低資本要求，涵蓋了信用風險、市場風險和( )。
A.匯率風險
B.利率風險
C.法律風險
D.操作風險
【答案】D
【解析】本題考查“巴塞爾新資本協議”的最低資本要求的相關知識。“巴塞爾新資本協議”的最低資本要求是，最低資本充足率要達到8%，并將最低資本要求由涵蓋信用風險拓展到全面涵蓋信用風險、市場風險和操作風險。
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