2012年證券投資分析輔導：金融工程應用分析(2)
更新時間：2012-02-14 09:18:34
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第二節 期貨的套期保值和套利$lesson$
一、期貨的套期保值
(一)基本概念和原理――重點
(二)套期保值的方向
買進套期保值(多頭套期保值)
賣出套期保值(空頭套期保值)
(三)基差對套期保值效果的影響
基差變小(走弱)，有利于買進套期保值
基差變大(走強)，有利于賣出套期保值
(四)股指期貨的套期保值交易――重點
1. 套期保值的時機――采取動態避險策略
2. 規避工具的選擇――選擇與股票資產高度相關的指數期貨作為對沖工具
3. 期貨合約數量的確定
套期保值比率的概念、公式P372
計算：
(1)簡單套期保值比率：1
(2)最小方差套期保值比率――適用股指期貨套期保值
(五)套期保值的原則――重點
1. 買賣方向對應
2. 品種相同
3. 數量相等
4. 月份相同或相近
環球網校2012證券從業多款套餐上線 （教材變化 ）（預習題搶先做）
更多信息： 證券從業資格考試頻道 證券從業資格考試論壇
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