2011《中級經濟基礎》預習：第十九章(7)
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(三)2003年新巴塞爾資本協議 $lesson$
在新巴塞爾資本協議中，最引人注目的是該協議推出的最低資本要求、監管當局的監督檢查以及市場約束的內容，被稱為巴塞爾協議的“三大支柱”。
1.最低資本要求：
巴塞爾委員會繼承了過去以資本充足率為核心的監管思想，將資本金要求視為最重要的支柱，新協議的資本要求已經發生了重大變化：
(1)對風險范疇的進一步拓展。
當前信用風險仍然是銀行經營中面臨的主要風險，但是委員會也注意到市場風險和操作風險的影響和破壞力。
(2)計量方法的改進。
(3)鼓勵使用內部模型。
(4)資本約束范圍的擴大。
2.監管當局的監督檢查
監管當局擔三大職責：
(1)全面監管銀行資本充足狀況;
(2)培育銀行的內部信用評估系統;
(3)加快制度化進程。
3.市場約束
新協議強調以市場力量來約束銀行。
(1)富有成效的市場獎懲機制可以迫使銀行有效而合理的分配資金，從而可以促使銀行保持充足的資本水平。
(2)為了確保市場約束的有效實施，必須要求銀行建立信息披露制度。新協議規定，銀行在一年內至少披露一次財務狀況、重大業務活動以及風險管理狀況。
為提高資本監管水平，我國已對現行的資本規定進行了修改，將新協議第二和第三支柱的內容包括在內。
【例題18：2006年2007年單選題】下列各項中，不屬于2003年《新巴塞爾資本協議》中“三大支柱”的是( )。
A.最低資本要求 B.市場約束 C.綜合監管 D.監管當局的監督檢查
【例題19：2004年多選題】在2003年《新巴塞爾協議》中，被稱為“巴塞爾協議”三大支柱的是( )
A.治理結構 B.最低資本要求
C.監管當局的監督檢查 D.內部評級模型
E.市場約束
本章講義中例題答案：
例題1：答案：ABCD
例題1：答案：D
例題1：答案：B
例題1：答案：B
解析：金融風險包括市場風險、信用風險、流動性風險和操作風險。證券交易的基本金融風險是市場風險。
例題1：答案：C
例題1：答案：BCDE
例題1：答案：D
解析：注意“政府對公眾要求的回應”自然就要選擇“公共利益論”。
例題1：答案：A
例題1：答案：A
例題10：答案：D
不小心有兩個“例題11”，希望各位學員見諒!!!
例題11(課后題第12題)：答案：CDE
例題11(2004年單選題)：答案：C
例題12：答案：AE
例題13：答案：C
例題14：答案：A
例題15：答案：A
例題16：答案：A
例題17：答案：ACE
例題18：答案：C
例題19：答案：BCE
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