2010《中級金融》：金融風險與金融危機(8)
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(二)金融風險管理的流程
1.風險識別
風險識別就是要辨明所面臨的風險在質上屬于何種類型。用于風險識別的方法主要是“篩選一監測一診斷法”和風險樹搜尋法等。
2.風險評估
風險評估就是采用有關定量分析的方法，對風險進行量化，度量和評價所面臨的風險在量上的大小。風險評估的內容包括估計經濟損失發生的頻率和測算經濟損失的嚴重程度。
信用風險的評估方法主要有Zeta法、Creditmetrics模型和KMV模型。
市場風險的評估方法主要有風險累積與聚集法、概率法、靈敏度法、波動性法、風險價值法(VaR法)、極限測試法和情景分析。
操作風險的評估方法主要有基本指標法、標準化法、內部測量法和損失分布法。
3.風險分類
風險分類就是根據風險識別和評估的結果，按照所面臨的每種風險發生的頻率和嚴重性，將其分別歸入不同的“風險級別”。
風險分類可以采用圖像法，如圖10 -1所示：
4.風險控制
風險控制就是根據風險分類的結果、風險策略和對收益與成本的權衡，針對確需管理的風險，在諸多的風險管理的政策措施中作出選擇，并具體實施與之相應的管理方法。
5.風險監控
風險監控就是按照風險政策和程序，對風險控制的運作進行監督和控制，具體包括對風險政策的建議、對是否超過經濟資本限額的監督、對違反風險政策的調查、對風險政策是否適當適時的觀測和確認等。
6.風險報告
風險報告就是定期通過管理信息系統，將風險及其管理情況報告給董事會、股東和監管當局。
7.風險確認與審計
風險確認與審計就是通過正規的檢查、復核和審計等，確認風險管理系統和技術是否正常有效。風險確認與審計包括內部審計和外部審計。
1.風險識別
2.風險評估
3.風險分類
金融風險管理的流程 4.風險控制
5.風險監控
6.風險報告
7.風險確認與審計
【例題15，多選題】用于風險識別的方法主要有( )。
A.篩選——監測——診斷法 B.風險樹搜尋法
C.情景分析法 D.極限測試法
答案：AB
【例題16，單選題】在諸多的風險管理的政策措施中做出選擇，并具體實施與之相應的管理方法，這一步驟屬于風險管理流程中的( )。
A.風險識別 B.風險評估 C.風險控制 D.風險監控
答案：C
環球網校2010年經濟師考試網絡輔導熱招中 轉自環 球 網 校edu24ol.com
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