套利者認(rèn)為當(dāng)前豆粕期貨和玉米期貨的價(jià)差過小，預(yù)期此二者之間的價(jià)差會(huì)擴(kuò)大，應(yīng)進(jìn)行買入套利。從表中數(shù)據(jù)可知，豆粕期貨合約價(jià)格高于玉米期貨合約價(jià)格，因此，3月1日買入豆粕期貨合約的同時(shí)應(yīng)賣出玉米期貨合約，3月8日再分別平倉。豆粕期貨合約盈虧=2 820-2 730=90（元／噸），玉米期貨合約盈虧=2 490-2 550=-60（元／噸），總盈虧=（90-60）×60×10=18 000（元）。