期貨從業考試重點：風險的管理辦法
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期貨從業考試<基礎知識>重點：風險的管理辦法
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十三、風險的管理辦法
1、現金管理――入市資金量控制：!用于保證金的比率(10%-30%，最大不能超過50%);!投資單個市場的資產比率控制;!保證金資產形式做出限制，虛盈合約不能做保證金，賣出期權權利金不能用做保證金。
用于保證金外的其余資產主要發揮作用是：作為保證金的準備金，隨時準備彌補保證金的不足;作為后續投資的準備金;以銀行存款或國債的形式預留一部分。
2、風險管理：重點在于將風險控制在合理的范圍之內。
(總風險)2=(系統性風險)2+(非系統性風險)2
系統(全市)性風險――運用指數期貨來控制和回避
非系統性風險――通過投資組合的分散化和多個CTA來控制回避。
3、三大風險控制技術：
分散化：投資工具(市場)分散化，盡可能在相關度較低的市場和品種間交易組合;投資管理人(系統)分散化
期貨+期權。
保護性止損：以低于支撐價的價格為止損上限，以高于阻力位的價格為止損下限。當市場價格朝事先所預測的方向變化時，產生利潤而有利于投資者，這時CTA應該將止損向有利于投資者的方向推進。
十四、期貨基金的費用
1、管理費：年費，基金凈值的1-3%。每日按凈值提取，日積月累。
2、CTA費用：
固定咨詢費――以CTA管理基金的每日凈資產為基礎，逐日累計計算，在每個業績期末支付(0%-3%)。
業績激勵費――基金凈增加值的10-30%，一般為20%，激勵費用逐日累積計算，在業績期末支付。
3、經紀傭金。
4、基金日常運作費用
5、承銷費用和營銷費用。
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