期貨從業考試《基礎知識》計算真題:排除法或試算法
更新時間:2012-04-23 09:41:28
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某投資者通過蝶式套利,買入2 手3月銅期貨,同時賣出5手5 月銅期貨,并買入3手7 月銅,價格為68000、69500、69850 元/噸,當3、5、7 月價格變為()元/噸該投資都平倉后能盈利150 元/噸。
A、67680 68980 69810
B、67800 69300 69700
C、68200 70000 70000
D、68250 70000 69890
答案:B轉自環 球 網 校edu24ol.com
解析:如題,可用排除法或試算法。排除法:從價差來分析,可以比較快的辨別出哪些選項明顯不對,然后再計算。因為蝶式套利實際上是一個賣空一個買空,兩個都應該盈利,或者說至少不能虧損。賣出套利,價差肯定縮小;買入套利,價差肯定擴大。所以從這兩點來看,C和D明顯不對,排除。再大體從價差來判斷計算一下,就可知選B。
試算法:此辦法有點死板,但比較實用,將A、B、C、D 分別代入計算,其中將B 代入可知,
買入2 手 賣出5 手 買入3 手
開倉價:68000 69500 69850
平倉價:67800 69300 69700
盈利:-200*2 +200*5 -150*3
得總盈利=-200*2+200*5-150*3=150 元/噸,故選B
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