2012年期貨《基礎知識》第十章考點詳解(七)
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十五、利率期貨的交易$lesson$
套保-基本同外匯期貨：
多頭套保--為防止利率下降，債券價格上漲的風險，買進利率期貨
空頭套保――為防止利率上漲，債券價格下跌的風險，賣出利率期貨
如某公司預計3個月后將收到一筆資金，打算投入3個月的定期存款，為防止到時候利率下跌，便買進同數面值的利率期貨和約。到時如果利率下降，那么債券價格上漲盈利便可彌補利率下降的損失。
某公司預計3個月后必須借款500萬元，為防止到時候利率上漲，便賣出500萬元利率期貨和約。到時如果利率上漲，那么債券價格下跌盈利便可彌補利率上漲的損失。
十六、股指期貨的知識：轉自環 球 網 校edu24ol.com
1982年2月，美國堪薩斯期交所首推。目前是除利率期貨外的第二大品種。美國股指期貨主要集中在CME。
股指的計算方式：算術平均法、加權平均法和幾何平均法。
主要股指名稱：
1、 道瓊斯平均價格指數(算術法)
2、 標準普爾500指數(加權法)
3、 英國金融融時報股指(幾何法)
4、 中國香港恒生指數(加權法)
十七、世界主要股指期貨品種轉自環 球 網 校edu24ol.com
1、CME――SのP500與E-minSのP500期貨合約
2、CME――Nasdag―100與E-minNasdag―100合約
十八、B系數與套保的公式：
為消除套利交易的股票買賣的模擬誤差，采用挑選成份股比重較大的股票和貝塔系數接近1的股票。
買賣期貨合約=現貨總價值×B/期貨指數點×每點乘數
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