2012年期貨《基礎知識》第八章考試重點(1)

更新時間：2012-02-20 10:05:54 來源：|0

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　　一、套利的概念$lesson$

　　套利是利用不同(可以是時間不同，也可以是地區不同或品種不同)市場之間的不合理價格差異來謀取低風險利潤的一種交易方式。書P228

　　套利，也叫價差交易。套利指的是在買入或賣出某種期貨合約的同時，賣出或買入相關的另一種合約，并在某個時間同時將兩種合約平倉的交易方式。

　　(書上描述)套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行交易方向相反的交易，以期價差發生有利變化而獲利的交易行為。

　　套利分為兩種：轉自環球網校edu24ol.com

　　期現套利(Arbitrage)：利用期貨市場和現貨市場之間的價差進行的套利行為。價差交易(Spread)：利用期貨市場上不同合約之間的價差進行的套利行為。

　　在交易形式上與套期保值相同，只是套期保值是在現貨與期貨兩個市場上同時買進賣出合約。套利只限于在期貨市場上買賣合約。

　　套利的潛在利潤不是基于商品價格的上漲或下跌，而是基于不同合約月份之間價差的擴大或縮小，從此構成其套利的頭寸。

　　套利者是一種與投機者和套保者都不同的獨立群體。轉自環球網校edu24ol.com

　　相關信息：

　　2012年期貨從業資格考試招生簡章

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