2010期貨考試重點概念：影響期權價格的基本因素
更新時間：2010-05-04 15:56:01
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1、標的物價格及執行價格。在標的物價格一定時，執行價格便決定了期權的內涵價值。執行價格與市場價格的關系，還決定了時間價值的大小。一般地說，執行價格與市場價格的差額越大，時間價值就越少;反之，差額越小，時間價值就越大。當一種期權處于極度實值或極度虛值時，其時間價值趨向零。而當一種期權正好處于平值狀態，其時間價值卻達到最大。即期權處于平值時，市場價格的變動才最有可能是期權增加內涵價值，人們才愿意購買。任何市場價格與執行價格的偏離，都將減少時間價值。轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
2、標的物價格波動率。標的物價格波動大，增加了期權向實值方向轉化的可能性，權利金也會相應增長。
3、到期日前剩余時間。期權的時間價值與期權的有效期成正比 4、無風險利率——利率高，時間價值會減少，反之亦然。成反比。
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