環(huán)球網(wǎng)校期貨答疑精選：選擇題(2)
更新時間：2010-03-31 10:20:31
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期貨從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
學(xué)員提問：
某投資者2月份以100點的權(quán)利金買進(jìn)一張3月份到期執(zhí)行價格為10200點的恒指看漲期權(quán)，同時他又以150點的權(quán)利金賣出一張3月份到期，執(zhí)行價格為10000點的恒指看漲期權(quán)。下列說法正確的有( )。
A.若合約到期時，恒指期貨價格為10200點，則投資者虧損150點
B.若合約到期時，恒指期貨價格為10000點，則投資者盈利50點
C.投資者的盈虧平衡點為10050點轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com
D.恒指期貨市場價格上漲，將使套利者有機(jī)會獲利
網(wǎng)校解答：
期權(quán)的投資收益來自于兩部分：權(quán)利金收益和期權(quán)履約收益。
(1)權(quán)利金收益=-100+150=50;(2)轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com轉(zhuǎn)自環(huán) 球 網(wǎng)校edu24ol.com
10200時候，10200-10000=-50，平衡。
10000時候，不執(zhí)行，盈利50
B
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