期貨從業考試輔導:遠期外匯交易交割日的規則

更新時間：2010-02-10 09:47:03 來源：|0

瀏覽

期貨從業資格報名、考試、查分時間免費短信提醒

地區

獲取驗證立即預約

請填寫圖片驗證碼后獲取短信驗證碼

看不清楚，換張圖片

免費獲取短信驗證碼

　　遠期外匯交易是有效的外匯市場中不可以缺少的組成部分。最常見的遠期外匯交易交割期限一般有1個月、2個月、3個月、6個月、12個月。若期限再長則被稱為超遠期交易。遠期外匯交易的作用是避險保值。確定其交割日或有效起息日的慣例為：轉自環球網校edu24ol.com轉自環球網校edu24ol.com轉自環球網校edu24ol.com

　　1 任何外匯交易都以即期交易為基礎，所以遠期交割日是以即期加月數或星期數。若遠期合約是以天數計算，其天數以即期交割日后的日歷日的天數作為基準，而非營業日。

　　2 遠期交割日不是營業日，則順延至下一個營業日。順延后跨月份的則必須提前到當月的最后一個營業日為交割日。

　　3 ‘雙底’慣例。假定即期交割日為當月的最后一個營業日，則遠期交割日也是當月的最后一個營業日。

　　遠期外匯交易的方式

　　直接的遠期外匯交易：是指直接在遠期外匯市場做交易，而不在其它市場進行相應的交易。銀行對于遠期匯率的報價，通常并不采用全值報價，而是采用遠期匯價和即期匯價之間的差額，即基點報價。遠期匯率可能高于或低于即期匯率。轉自環球網校edu24ol.com轉自環球網校edu24ol.com轉自環球網校edu24ol.com

　　期權性質的遠期外匯交易：公司或企業通常不會提前知道其收入外匯的確切日期。因此，可以與銀行進行期權外匯交易，即賦予企業在交易日后的一定時期內，如5-6個月內執行遠期合同的權利。

　　即期和遠期結合型的遠期外匯交易。

·2010年期貨從業資格考試網絡輔導招生簡章
·期貨從業資格考試歷年真題匯總