期貨從業考試輔導:跨商品套期圖利
更新時間：2010-02-09 15:12:34
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1、跨商品套期圖利是指利用兩種不同的、但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套期圖利，即買入某一交割月份某種商品的期貨合約，同時賣出另一相同交割月份、相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這兩種合約對沖平倉獲利。
2、跨商品套利應具備的條件轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
Ⅰ、兩種商品之間應具有關聯性與相互替代性;
Ⅱ、交易受同一供求因素制約;轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
Ⅲ、買進或賣出的期貨合約通常應在相同的交割月份。
3、跨商品套利的理論基礎
跨商品套利主要在相關商品或原料與成品間發生。
在期貨市場上相關商品、或原料與成品間期貨合約價格存在合理的價差關系，且變動方向相同，同升同降。
當不同商品期貨合約價差出現不正常的偏離后，必然存在回歸要求，這就為不同商品間的跨商品套利創造了機會。
4、跨商品套利的類型
跨商品套期圖利可以分為兩種情況：一是相關商品間的套期圖利，二是原料與成品間的套期圖利。
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