期貨從業考試輔導:Gamma值的規律
更新時間：2010-02-09 14:05:23
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與delta不同，無論看漲期權或是看跌期權的gamma值均為正值：
期貨價格上漲，看漲期權之delta值由0向1移動，看跌期權的delta值從-1向0移動，即期權的delta值從小到大移動，gamma值為正。
期貨價格下跌，看漲期權之delta值由1向0移動，看跌期權的delta值從0向-1移動，即期權的Delta值從大到小移動，Gamma值為正。轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
對于期權部份來說，無論是看漲期權或看跌期權，只要是買入期權，部位的Gamma值為正，如果是賣出期權，則部位Gamma值為負。
平值期權的Gamma值最大，深實值或深虛值期權的Gamma值則趨近于0。隨著到期日的臨近，平值期權Gamma值還會急劇增加。轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com轉自環 球 網校edu24ol.com
期權交易者必須注意期權Gamma值的變化對部位風險狀況的影響。當標的資產價格變化一個單位時，新的delta值便等于原來的delta值加上或減去Gamma值。因此Gamma值越大，Delta值變化越快。進行Delta中性套期保值，Gamma絕對值越大的部位，風險程度也越高，因為進行中性對沖需要調整的頻率高;相反，Gamma絕對值越小的部位，風險程度越低。
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