期貨投資基金的貝塔系數的計算
更新時間：2010-02-03 15:25:16
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學生提問:
假定某期貨投資基金的預期收益率為10%，市場預期收益率為20%，無風險收益率4%，這個期貨投資基金的貝塔系數為( )
A 2.5% B 5% C 20.5% D 37.5%
老師回答:
本題關鍵是明白貝塔系數的涵義。
貝塔系數=某種投資工具的預期收益率-收益的無風險部分)/(整個市場的預期收益率-無風險部分)
所以(10%-4%)/(20%-4%)=37.5%。
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