國(guó)際市場(chǎng)上有四種方法來(lái)獲取當(dāng)日結(jié)算價(jià)，分別是：收盤(pán)時(shí)段集合競(jìng)價(jià);收盤(pán)前一段時(shí)間成交量加權(quán)價(jià);收盤(pán)價(jià);收盤(pán)時(shí)刻最高與最低賣(mài)出價(jià)的平均價(jià)，按最小波動(dòng)價(jià)位取整。

　　在《中國(guó)金融期貨交易所結(jié)算細(xì)則》(征求意見(jiàn)稿)中，當(dāng)日結(jié)算價(jià)采用該期貨合約最后一小時(shí)按成交量加權(quán)的平均價(jià)。原因是為了防止市場(chǎng)可能的操縱行為以及避免日常結(jié)算價(jià)與期貨收盤(pán)價(jià)、現(xiàn)貨次日開(kāi)盤(pán)價(jià)的偏差太大。轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　最后一小時(shí)無(wú)成交的，取前一小時(shí)成交價(jià)格按成交量加權(quán)的平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。該時(shí)段仍無(wú)成交的，則再往前推一小時(shí)。以此類(lèi)推。當(dāng)日交易時(shí)間不足一小時(shí)的，則取全時(shí)段成交量加權(quán)平均價(jià)作為當(dāng)日結(jié)算價(jià)。轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

　　當(dāng)日無(wú)成交價(jià)格的，合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)為：合約結(jié)算價(jià)=該合約前一交易日結(jié)算價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)，其中，基準(zhǔn)合約為當(dāng)日有成交的離交割月最近的合約。

　　如果該合約為新上市合約且上市首日無(wú)成交，則當(dāng)日結(jié)算價(jià)計(jì)算公式為：合約結(jié)算價(jià)=該合約掛盤(pán)基準(zhǔn)價(jià)+基準(zhǔn)合約當(dāng)日結(jié)算價(jià)-基準(zhǔn)合約前一交易日結(jié)算價(jià)。

　　采用上述方法仍無(wú)法確定當(dāng)日結(jié)算價(jià)或計(jì)算出的結(jié)算價(jià)明顯不合理的，中金所有權(quán)決定當(dāng)日結(jié)算價(jià)。轉(zhuǎn)自環(huán)球網(wǎng)校edu24ol.com

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