附件：2018年期貨公司高管人員任職資質(zhì)測試大綱(首席風(fēng)險(xiǎn)官)

期貨公司高管資質(zhì)測試大綱

(首席風(fēng)險(xiǎn)官)

目錄

第一部分 期貨及衍生品基礎(chǔ)知識(shí)... 1

一、期貨市場概述... 1

(一)期貨交易的概念和特征... 1

(二)衍生品市場及其分類、期貨品種分類... 2

二、期貨市場組織結(jié)構(gòu)... 3

(一)期貨交易所的含義、職能... 3

(二)結(jié)算機(jī)構(gòu)的含義、職能... 3

(三)期貨公司的含義、職能... 4

(四)其它中介與服務(wù)機(jī)構(gòu)... 4

三、期貨合約、交易制度和交易流程... 6

(一)期貨合約... 6

(二)期貨交易制度... 6

(三)期貨交易流程——開戶和下單... 8

(四)期貨交易流程——結(jié)算和交割... 10

四、套期保值... 12

(一)套期保值種類和應(yīng)用... 12

(二)基差與套期保值... 14

(三)點(diǎn)價(jià)交易與基差交易... 16

(四)期貨轉(zhuǎn)現(xiàn)貨交易... 17

五、期貨投機(jī)與套利... 18

(一)期貨套利與期貨投機(jī)的比較... 18

(二)期貨套利交易類型... 19

六、期貨行情分析... 23

(一)基本面分析... 23

七、外匯期貨... 23

八、利率期貨... 24

(一)利率期貨基礎(chǔ)... 24

(二)利率期貨交易策略... 24

(三)5年期國債期貨合約的主要條款... 26

(四)10年期國債期貨合約的主要條款... 26

九、股指期貨... 26

(一)股指期貨基礎(chǔ)... 26

(二)股指期貨交易策略... 27

(三)滬深300股指期貨合約主要條款... 28

(四)中證500股指期貨合約主要條款... 28

(五)上證50股指期貨合約主要條款... 28

十、期權(quán)基礎(chǔ)... 29

(一)期權(quán)概念、特點(diǎn)和經(jīng)濟(jì)功能... 29

(二)期權(quán)的主要類型... 30

(三)期權(quán)價(jià)格構(gòu)成及其影響因素... 31

(四)期權(quán)損益分析... 32

十一、期貨市場監(jiān)管和風(fēng)險(xiǎn)控制... 35

(一)期貨市場風(fēng)險(xiǎn)的類型和風(fēng)險(xiǎn)成因... 35

(二)期貨市場風(fēng)險(xiǎn)度量和風(fēng)險(xiǎn)管理... 36

(三)我國期貨市場的監(jiān)管體系和期貨公司對(duì)營業(yè)部的監(jiān)管要求... 38

第二部分 法律法規(guī)... 39

一、行政法規(guī)... 39

(一)《期貨交易管理?xiàng)l例》... 39

二、部門規(guī)章與規(guī)范性文件... 51

(一)《期貨交易所管理辦法》... 51

(二)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》... 53

(三)《期貨公司首席風(fēng)險(xiǎn)官管理規(guī)定(試行)》... 61

(四)《期貨公司金融期貨結(jié)算業(yè)務(wù)試行辦法》... 65

(五)《期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)管理辦法》... 68

(六)《期貨公司期貨投資咨詢業(yè)務(wù)試行辦法》... 72

(七)《期貨公司董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員任職資格管理辦法》... 74

(八)《證券期貨投資者適當(dāng)性管理辦法》... 75

(九)《證券公司為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)試行辦法》... 78

(十)《期貨投資者保障基金管理辦法》... 79

(十一)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定》... 80

(十二)《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》... 81

(十三)《境外交易者和境外經(jīng)紀(jì)機(jī)構(gòu)從事境內(nèi)特定品種期貨交易管理暫行辦法》 84

三、協(xié)會(huì)自律規(guī)則... 88

《期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)投資者適當(dāng)性管理實(shí)施指引(試行)》... 88

《期貨經(jīng)紀(jì)合同》指引... 90

《期貨公司次級(jí)債管理規(guī)則》... 93

《期貨公司壓力測試指引(試行)》... 93

四、其他... 95

(一)《刑法》修正案... 95

(二)《最高人民法院關(guān)于審理期貨糾紛案件若干問題的規(guī)定》... 97

第三部分 關(guān)于期貨公司合規(guī)經(jīng)營的相關(guān)規(guī)定... 98

一、關(guān)于首席風(fēng)險(xiǎn)官日常履責(zé)的內(nèi)容與定期報(bào)告... 98

(一)首席風(fēng)險(xiǎn)官工作職責(zé)中重點(diǎn)檢查的內(nèi)容有哪些... 98

(二)首席風(fēng)險(xiǎn)官定期報(bào)告的時(shí)間要求... 98

二、關(guān)于信息技術(shù)... 99

(一)《證券期貨業(yè)信息安全保障管理辦法》... 99

(二)《證券期貨業(yè)信息安全事件報(bào)告與調(diào)查處理辦法》... 99

(三)《關(guān)于加強(qiáng)證券期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)客戶交易終端信息等客戶信息管理的規(guī)定》 105

(四)了解《期貨公司信息技術(shù)管理指引》和《證券期貨業(yè)信息系統(tǒng)安全等級(jí)保護(hù)基本要求(試行)》。 106

三、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理子公司... 106

(一)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司可以開展的試點(diǎn)業(yè)務(wù)范圍... 106

(二)風(fēng)險(xiǎn)管理子公司客戶適當(dāng)性的要求... 107

(三)期貨公司與風(fēng)險(xiǎn)管理子公司、風(fēng)險(xiǎn)管理子公司內(nèi)部建立業(yè)務(wù)隔離機(jī)制，防范利益沖突的要求 107

(四)期貨公司高管人員在子公司兼職的要求... 108

(五)期貨公司關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)管理子公司信息公示的要求... 108

(六)期貨公司、風(fēng)險(xiǎn)管理子公司及其從業(yè)人員開展試點(diǎn)業(yè)務(wù)過程中違反自律規(guī)則時(shí)，協(xié)會(huì)可以采取的自律管理措施... 108

四、關(guān)于異常交易... 109

(一)交易所關(guān)于期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶的認(rèn)定標(biāo)準(zhǔn)... 109

(二)期貨市場實(shí)際控制關(guān)系賬戶異常交易的監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)... 110

五、關(guān)于年度報(bào)告... 110

(一)期貨公司年度報(bào)告的審計(jì)要求及報(bào)送時(shí)間要求... 111

(二)期貨公司年度報(bào)告、月度報(bào)告簽署確認(rèn)的規(guī)定... 112

(三)期貨公司董事會(huì)及董事對(duì)編制期貨公司年度報(bào)告的相關(guān)責(zé)任... 112

六、關(guān)于信息披露... 112

(一)持有期貨公司5%以上股權(quán)的股東、實(shí)際控制人或者其他關(guān)聯(lián)人出現(xiàn)特定情形時(shí)的報(bào)告義務(wù) 113

(二)期貨公司或其董事、監(jiān)事、高級(jí)管理人員出現(xiàn)特定情形時(shí)的報(bào)告義務(wù) 114

(三)期貨公司出現(xiàn)特定情形的公告義務(wù)... 117

(四)期貨公司代履行董事長、總經(jīng)理、首席風(fēng)險(xiǎn)官職務(wù)的報(bào)告義務(wù)... 118

(五)期貨公司應(yīng)當(dāng)說明風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管具體情況并報(bào)告的規(guī)定... 118

(六)期貨公司應(yīng)編制風(fēng)險(xiǎn)控制指標(biāo)監(jiān)管報(bào)表并進(jìn)行定期報(bào)告的規(guī)定... 118

(七)期貨公司集中交易系統(tǒng)發(fā)生軟、硬件故障的報(bào)告義務(wù)的規(guī)定... 119

(八)期貨經(jīng)營機(jī)構(gòu)總部的其他信息系統(tǒng)(包括但不限于網(wǎng)上交易系統(tǒng)，銀證、銀期、銀基系統(tǒng))和營業(yè)部交易業(yè)務(wù)系統(tǒng)的信息系統(tǒng)發(fā)生網(wǎng)絡(luò)與信息安全事件的報(bào)告義務(wù)的規(guī)定 119

(九)熟悉期貨公司經(jīng)紀(jì)合同的制定及簽訂要求... 120

(十)期貨公司信息公示途徑、時(shí)間、內(nèi)容的有關(guān)規(guī)定... 120

(十一)期貨公司投資咨詢業(yè)務(wù)定期報(bào)告的有關(guān)規(guī)定... 122

(十二)期貨公司公示風(fēng)險(xiǎn)管理基本信息的有關(guān)規(guī)定... 122

七、關(guān)于反洗錢... 122

(一)反洗錢的概念... 122

(二)義務(wù)機(jī)構(gòu)履行反洗錢義務(wù)的必要條件... 122

(三)全國反洗錢監(jiān)督管理工作的管理部門... 123

(四)義務(wù)機(jī)構(gòu)的反洗錢義務(wù)... 123

(五)義務(wù)機(jī)構(gòu)反洗錢法律責(zé)任... 124

(六)持續(xù)識(shí)別非自然人客戶受益所有人義務(wù)... 125

八、關(guān)于風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)... 127

(一)凈資本概念... 128

(二)風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備概念及最低限額結(jié)算準(zhǔn)備金... 128

(三)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管指標(biāo)的編制及披露... 129

(四)期貨公司風(fēng)險(xiǎn)資本準(zhǔn)備標(biāo)準(zhǔn)... 129

九、關(guān)于交易所風(fēng)險(xiǎn)控制制度... 130

(一)漲跌停板制度... 130

(二)大戶報(bào)告制度... 130

(三)強(qiáng)行平倉制度... 131

(四)風(fēng)險(xiǎn)警示制度... 131

(五)限倉制度... 132

(六)當(dāng)日無負(fù)債結(jié)算制度... 132

十、關(guān)于保證金管理的規(guī)定... 133

(一)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》... 133

(二)《期貨經(jīng)紀(jì)公司保證金封閉管理暫行辦法》... 133

十一、關(guān)于經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)開銷戶業(yè)務(wù)流程... 135

(一)《期貨公司監(jiān)督管理辦法》... 135

(二)《期貨市場客戶開戶管理規(guī)定 》... 136

十二、關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)... 139

(一)期貨公司及從業(yè)人員從事資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止性行為... 139

(二)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于設(shè)立結(jié)構(gòu)化資產(chǎn)管理計(jì)劃的禁止性規(guī)定... 139

(三)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于資產(chǎn)管理計(jì)劃銷售中的禁止性規(guī)定... 140

(四)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的隔離性要求... 141

(五)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于委托第三方機(jī)構(gòu)提供投資建議的禁止性規(guī)定... 142

(六)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于不得從事違法證券期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)或者為違法證券期貨業(yè)務(wù)活動(dòng)提供交易便利的禁止性規(guī)定... 143

(七)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中關(guān)于開展或參與“資金池”性質(zhì)私募資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的禁止性規(guī)定 144

(八)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的委托終止... 145

(九)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)信息公示的要求... 145

(十)期貨公司應(yīng)對(duì)可疑交易和不公平交易進(jìn)行監(jiān)控，防止利益輸送的行為 145

(十一)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)投資范圍的要求... 146

(十二)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)從業(yè)主體的要求... 146

(十三)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的投資者要求... 146

(十四)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)份額轉(zhuǎn)讓的要求... 147

(十五)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)人員的要求... 147

(十六)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)制度建立的要求... 147

(十七)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)中自有資金投資的要求... 149

(十八)關(guān)于資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理的要求... 149

(十九)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的制度建立要求... 149

(二十)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的自有資金投資要求... 151

(二十一)資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)的流動(dòng)性風(fēng)險(xiǎn)管理要求... 151

十三、關(guān)于投資咨詢業(yè)務(wù)... 151

(一)投資咨詢業(yè)務(wù)的業(yè)務(wù)特點(diǎn)和類型;... 152

(二)開展投資咨詢業(yè)務(wù)的合規(guī)原則;... 153

(三)對(duì)投資咨詢業(yè)務(wù)客戶盡職調(diào)查內(nèi)容和適當(dāng)性評(píng)估原則、風(fēng)險(xiǎn)揭示要求; 153

(四)公司應(yīng)當(dāng)與客戶簽訂期貨投資咨詢服務(wù)合同的要求。... 153

(五)研究分析服務(wù)的注意事項(xiàng)和掌握防止研究報(bào)告被不當(dāng)利用的措施; 153

(六)研究報(bào)告應(yīng)載明事項(xiàng)和風(fēng)險(xiǎn)提示;... 154

(七)期貨公司交易咨詢服務(wù)的規(guī)則;... 154

(八)以交易軟件、終端設(shè)備為載體開展交易咨詢業(yè)務(wù)的規(guī)則;... 154

(九)投資咨詢業(yè)務(wù)和其他業(yè)務(wù)的防范利益沖突的要求和信息隔離機(jī)制，常用的信息隔離方法; 155

(十)投資咨詢業(yè)務(wù)的部門設(shè)置要求和公司統(tǒng)一管理要求;... 155

(十一)投資咨詢業(yè)務(wù)以公司名義開展的要求;... 155

(十二)投資咨詢業(yè)務(wù)人員不得兼任崗位的要求;... 155

(十三)首風(fēng)季報(bào)年報(bào)對(duì)投資咨詢業(yè)務(wù)的檢查內(nèi)容和重點(diǎn);... 156

(十四)期貨公司或其從業(yè)人員可能被處罰的違規(guī)行為;... 156

十四、關(guān)于從業(yè)人員管理... 156

(一)期貨從業(yè)人員的范圍... 157

(二)期貨從業(yè)人員資格申請(qǐng)條件及機(jī)構(gòu)不得任用無資格人員的規(guī)定... 157

(三)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)的總體性合規(guī)要求... 157

(四)期貨從業(yè)人員的執(zhí)業(yè)規(guī)范... 158

(五)期貨公司從業(yè)人員的禁止行為... 158

(六)期貨投資咨詢機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員的禁止行為... 158

(七)為期貨公司提供中間介紹業(yè)務(wù)的機(jī)構(gòu)的期貨從業(yè)人員的禁止行為... 159

(八)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)行為準(zhǔn)則的內(nèi)容涉及的主要方面和重要性... 159

(九)期貨從業(yè)人員執(zhí)業(yè)的基本準(zhǔn)則，包括但不限于合法合規(guī)、誠信、專業(yè)、保密、防范利益沖突及公平對(duì)待投資者... 159

(十)期貨從業(yè)人員的競業(yè)準(zhǔn)則，包括但不限于提倡公平競爭，不正當(dāng)競爭的具體情形，不正當(dāng)招徠其他經(jīng)營機(jī)構(gòu)的從業(yè)人員等;... 159

十五、關(guān)于信息隔離墻... 160

(一)信息隔離墻制度的概念和應(yīng)當(dāng)覆蓋的范圍，知道敏感信息的概念; 160

(二)公司董事會(huì)、管理層對(duì)于信息隔離墻制度的責(zé)任;... 160

(三)利益沖突的管理順序;... 161

(四)信息隔離墻的一般規(guī)定中于敏感信息管理原則、審批原則、防止不當(dāng)利用原則; 161

(五)信息隔離墻的一般規(guī)定中關(guān)于物理隔離的原則;... 162

(六)信息隔離墻的一般規(guī)定中關(guān)職責(zé)沖突的管理的原則;... 162

(七)利益沖突部門的證券、資金、賬戶分開管理原則... 162

(八)可能出現(xiàn)利益沖突的業(yè)務(wù)、部門的判斷方法及墻上人員的概念;... 163

(九)跨墻審批的程序和跨墻人員行為監(jiān)督管理;... 163

十六、關(guān)于分類評(píng)價(jià)... 163

(一)分類評(píng)價(jià)的概念及四個(gè)維度;... 164

(二)分類評(píng)價(jià)的級(jí)別類型和含義;... 164

(三)分類評(píng)價(jià)中的嚴(yán)重違規(guī)行為和處罰措施;... 164

(四)分類評(píng)價(jià)結(jié)果的運(yùn)用及禁止事項(xiàng)... 165

(五)保證金監(jiān)控中心重大預(yù)警和一般預(yù)警的區(qū)別;... 165

第四部分 期貨公司的風(fēng)險(xiǎn)管理與內(nèi)控制度... 166

一、期貨公司是高風(fēng)險(xiǎn)型企業(yè)... 166

二、期貨公司的主要風(fēng)險(xiǎn)類型... 166

三、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)管理的基本要求... 167

四、期貨公司經(jīng)紀(jì)業(yè)務(wù)的風(fēng)險(xiǎn)管理... 168

(一)市場開發(fā)環(huán)節(jié)... 168

(二)開戶環(huán)節(jié)... 168

(三)交易環(huán)節(jié)... 169

(四)結(jié)算環(huán)節(jié)... 170

(五)財(cái)務(wù)環(huán)節(jié)... 170

(六)技術(shù)環(huán)節(jié)... 171

五、與創(chuàng)新業(yè)務(wù)相關(guān)的責(zé)任落實(shí)與風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制... 171

六、期貨公司風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)管報(bào)表的確認(rèn)，報(bào)告和披露的責(zé)任與義務(wù)... 172

七、如何認(rèn)識(shí)期貨公司的內(nèi)部控制... 173

(一)什么是期貨公司的內(nèi)部控制... 173

(二)對(duì)期貨公司的內(nèi)部控制的幾點(diǎn)認(rèn)識(shí)... 173

八、期貨公司內(nèi)部控制及風(fēng)險(xiǎn)管理基本原則... 174

九、期貨公司建立與實(shí)施內(nèi)部控制應(yīng)包括的基本要素... 174

十、關(guān)于合規(guī)、合規(guī)管理及合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)的定義... 175

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