《期貨基礎知識》知識點歸納：套期保值的原理
更新時間：2018-04-25 13:21:54
來源：環球網校
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摘要 為方便廣大考生備考2018年期貨從業資格考試，環球網校期貨頻道小編整理發布《《期貨基礎知識》知識點歸納：套期保值的原理》，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
《期貨基礎知識》知識點歸納：套期保值的原理
套期保值之所以能夠起到風險對沖的作用，其根本的原理在于：期貨價格與現貨價格受到相似的供求等因素影響，兩者的變動趨勢趨同，這樣的話，通過套期保值，無論價格是漲還是跌，總會出現一個市場盈利而另一個市場虧損的情形，盈虧相抵，就可以規避因為價格波動而給企業帶來的風險，實現穩健經營。
要實現“風險對沖”，在套期保值操作中應滿足以下條件：
(一)在套期保值數量選擇上，要使期貨與現貨市場的價值變動大體相當
(二)在期貨頭寸方向的選擇上，應與現貨頭寸相反或作為現貨未來交易的替代物
(三)期貨頭寸持有時間段與現貨承擔風險的時間段對應
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