《期貨基礎知識》知識點歸納：價差與期貨價差套利
更新時間：2018-04-20 10:36:54
來源：環球網校
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摘要 為方便廣大考生備考2018年期貨從業資格考試，環球網校期貨頻道小編整理發布《《期貨基礎知識》知識點歸納：價差與期貨價差套利》，希望大家認真學習和復習，預祝考生都能順利通過考試。
《期貨基礎知識》知識點歸納：價差與期貨價差套利
(一)期貨價差的定義
期貨價差，是指期貨市場上兩個不同月份或不同品種期貨合約之間的價格差。
(二)價差擴大與縮小
計算建倉時的價差，須用價格較高的一“邊”減去價格較低的一“邊”。
(三)價差變動與套利盈虧計算
在計算期貨價差套利的盈虧時，可分別計算每個期貨合約的盈虧，然后進行加總，得到整個套利交易的盈虧。
(四)價差擴大與買入套利
根據套利者對相關合約中價格較高的一邊的買賣方向不同，期貨價差套利可分為買入套利和賣出套利。如果套利者預期兩個或兩個以上期貨合約的價差將擴大，則套利者將買入其中價格較高的合約，同時賣出價格較低的合約，我們稱這種套利為買入套利。如果價差變動方向與套利者的預期相同，則套利者同時將兩份合約平倉而獲利。
(五)價差縮小與賣出套利
如果套利者預期兩個或兩個以上相關期貨合約的價差將縮小，套利者可通過賣出其中價格較高的合約，同時買入價格較低的合約進行套利，我們稱這種套利為賣出套利。
(六)期貨價差套利指令
在期貨價差套利交易實施中，多數交易所為了給套利交易提供便利，往往會設計套利指令，套利者可使用套利指令來完成套利操作。套利指令通常不需要標明買賣各個期貨合約的具體價格，只要標注兩個合約價差即可。在指令種類上，套利者可以選擇市價指令或限價指令，如果要撤銷前一筆套利交易的指令，則可以使用取消指令。
1.價差套利市價指令的使用
2.套利限價指令的使用
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