2018年期貨投資分析教材：期貨及衍生品分析與應用(第三版)
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《期貨及衍生品分析與應用：第三版》
(注：中國財政經濟出版社發售，可直接聯系出版社訂購，或通過中國財政經濟出版社天貓旗艦店、京東、當當、亞馬遜等網絡渠道購買教材。)
目 錄
第一章宏觀經濟指標………………………………(1)
第一節主要經濟指標……………………………………(1)
一、國內生產總值………………………………………(1)
二、固定資產投資………………………………………(4)
三、城鎮就業數據………………………………………(6)
四、價格指數……………………………………………(9)
五、采購經理人指數……………………………………(11)
第二節貨幣金融指標……………………………………(12)
一、貨幣供應量…………………………………………(12)
二、利率、存款準備金率………………………………(15)
三、公開市場操作工具…………………………………(17)
四、匯率…………………………………………………(20)
五、美元指數……………………………………………(23)
第三節其他重要指標………………………………………(25)
一、商品價格指數………………………………………(25)
二、波羅的海干散貨指數……………………………(28)
三、波動率指數…………………………………………(30)
四、信用違約互換指數…………………………………(32)
第二章衍生品定價…………………………………(36)
第一節遠期與期貨定價…………………………………(36)
一、定價理論……………………………………………(36)
二、定價分析……………………………………………(38)
第二節期權定價…………………………………………(41)
一、平價公式……………………………………………(41)
二、二叉樹模型…………………………………………(43)
三、B—S—M模型………………………………………(45)
四、希臘字母……………………………………………(49)
五、波動率………………………………………………(58)
第三節互換定價…………………………………………(62)
一、利率互換定價………………………………………(63)
二、信用違約互換定價…………………………………(68)
第三章分析方法………………………………………(71)
第一節基本分析方法……………………………………(71)
一、經濟周期分析法……………………………………(71)
二、平衡表法……………………………………………(75)
三、季節性分析法………………………………………(77)
四、成本利潤分析法……………………………………(79)
五、持倉分析法…………………………………………(82)
六、事件驅動分析法……………………………………(86)
第二節計量分析方法……………………………………(89)
一、相關關系分析………………………………………(89)
二、線性回歸分析………………………………………(92)
三、時間序列分析………………………………………(102)
四、GARCH類模型分析…………………………………(118)
第四章量化交易………………………………………(122)
第一節量化交易的特征………………………………(122)
第二節系統的開發……………………………………(124)
一、尋找策略思想……………………………………(124)
二、所需數據的獲取…………………………………(128)
三、量化交易的實現…………………………………(129)
第三節系統的測試評估…………………………………(131)
一、測試評估平臺………………………………………(131)
二、測試與評估方法……………………………………(133)
三、主要測試評估指標…………………………………(139)
四、模型仿真運行測試…………………………………(146)
第四節量化交易的特定風險及其管理…………………(156)
一、開發、測試中的風險控制…………………………(157)
二、交易前風險控制……………………………………(158)
三、交易中的風險控制……………………………………(158)
四、其他風險控制措施…………………………………(161)
第五章商品期貨及衍生品應用………………………(164)
第一節在商品貨物貿易中的應用……………………………(164)
一、基差定價………………………………………………(164)
二、庫存管理………………………………………………(186)
三、期貨倉單串換業務…………………………………(199)
四、合作套期保值業務…………………………………(205)
第二節在資產配置中的應用……………………………(205)
一、商品指數策略………………………………………(206)
二、商品CTA策略…………………………………………(209)
第三節“保險+期貨”……………………………………(212)
一、“保險+期貨”的含義………………………………(212)
二、“保險+期貨”的運作機制…………………………(213)
三、“保險+期貨”的應用…………………………………(215)
第六章金融期貨及衍生品應用………………………(221)
第一節權益類衍生品應用………………………………(221)
一、阿爾法策略…………………………………………(222)
二、指數化投資策略……………………………………(224)
三、現金資產證券化策略………………………………(229)
四、備兌看齊全策略……………………………………(232)
五、保護性看跌期權策略………………………………(233)
第二節利率類衍生品應用………………………………(233)
一、基差交易策略………………………………………(235)
二、久期管理策略………………………………………(237)
三、資產配置策略………………………………………(239)
第三節匯率類衍生品應用………………………………(244)
一、進出口貿易…………………………………………(245)
二、境外投融資…………………………………………(251)
三、金融機構外匯業務…………………………………(257)
第七章場外衍生品………………………………………(266)
第一節場外互換……………………………………………(266)
一、利率互換余利率風險管理……………………………(267)
二、貨幣互換與匯率風險管理…………………………(270)
三、股票收益互換與股票投資風險管理……………(273)
第二節場外期權…………………………………………(275)
一、合約設計……………………………………………(275)
二、投資組合風險控制………………………………(279)
第三節信用衍生品………………………………………(288)
一、信用違約互換基本結構……………………………(290)
二、合成擔保債務憑證(合成CDO)………………………(294)
第八章結構化產品………………………………………(299)
第一節權益類結構化產品………………………………(299)
一、保本型股指聯結票據………………………………(299)
二、收益增強型股指聯結票據…………………………(304)
三、參與型紅利證………………………………………(307)
四、嵌入奇異期權的權益類結構化產品………………(313)
第二節利率類結構化產品………………………………(313)
一、逆向浮動利率票據…………………………………(313)
二、區間浮動利率票據…………………………………(316)
第四節匯率類結構化產品………………………………(319)
一、雙貨幣債券…………………………………………(319)
二、指數貨幣期權票據…………………………………(322)
第九章衍生品業務風險管理…………………………(325)
第一節風險識別…………………………………………(325)
一、市場風險……………………………………………(327)
二、信用風險……………………………………………(328)
三、流動性風險…………………………………………(329)
四、操作風險……………………………………………(330)
五、模型風險……………………………………………(330)
第二節風險度量…………………………………………(332)
一、敏感性分析…………………………………………(332)
二、情景分析和壓力測試………………………………(336)
三、在險價值(ValueatRisk，VaR)……………………(338)
第三節風險對沖…………………………………………(342)
一、利用場內工具對沖…………………………………(343)
二、利用場外工具對沖…………………………………(346)
三、創設新產品進行對沖………………………………(348)
后記………………………………………………………(350)
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