《期貨基礎知識》知識點歸納：最佳套期保值比率與β系數
更新時間：2018-04-06 08:10:02
來源：環球網校
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摘要 為方便廣大考生備考2018年期貨從業資格考試，環球網校期貨頻道小編整理發布《《期貨基礎知識》知識點歸納：最佳套期保值比率與β系數》，希望大家認真學習和復習，預?？忌寄茼樌ㄟ^考試。
《期貨基礎知識》知識點歸納：最佳套期保值比率與β系數
(一)單個股票的β系數
β系數是測度股票的市場風險的傳統指標。β系數的定義是股票的收益率與整個市場組合的收益率的協方差和市場組合收益率的方差的比值。
β系數顯示股票的價值相對于市場價值變化的相對大小。也稱為股票的相對波動率。β系數大于1，說明股票比市場整體波動性高，因而其市場風險高于平均市場風險;口系數小于1，說明股票比市場整體波動性低，因而其市場風險低于平均市場風險。
2.股票組合的β系數
當投資者擁有一個股票組合時，就要計算這個組合的β系數。β=X1β1+ X2β2+···+ Xnβn。
(二)最優套期保值比率的確定
基本的最優套期保值比率是最小方差套期保值比率，即使得整個套期保值組合(包括用于套期保值的資產部分)收益的波動最小化的套期保值比率，具體體現為整個資產組合收益的方差最小化。
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