2013年12月4日，滬深300指數經過多日反彈上漲至2 460點左右，某私募基金持有一股票組合，市值為5000萬元。由于不看好后市，擔心股市下跌導致股票組合價值損失，于是賣出了68手IF1403合約，成交價2465點。

　　3個月后的2014年3月14日，滬深300指數跌至2 120點，與2013年12月4日相比，下跌了340點，跌幅達到13.8%。而IF1403合約則跌至2100點左右，該私募將原先賣出的68手IF1403合約平倉，平倉價格為2105點。

　　由于該私募的股票組合與滬深300指數代表的股票有所不同，市值損失了700萬元，但在股指期貨上賺了 (2465-2105)×300×68=7344000元。

　　從該例子可以看出，雖然該私募的股票組合市值因為股票下跌而減少了700萬元，但通過賣出股指期貨合約驚現賣期保值，在期貨市場上賺回了700多萬元，這筆盈利完全覆蓋了股票組合上的損失，從而規避了股票價格下跌所帶來的風險。

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