2016年期貨從業基礎知識章節知識點: 期貨套利概述

更新時間：2016-05-16 16:05:01 來源：環球網校

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　　第五章第二節期貨套利概述

　　1. 概念：

　　期貨套利是指利用相關市場或相關合約之間的價差變化，在相關市場或相關合約上進行方向相反的交易，以期價差發生有利變化時同時將持有頭寸平倉而獲利的交易行為。

　　2. 分類：

　　跨期套利(Calendar Spread)，在同一市場(即統一交易所)同時買入或賣出同種商品不同交割月份的期貨合約，以期在有利時機同時將這些期貨合約對沖平倉獲利;跨品種套利，利用兩種或三種不同的但相互關聯的商品之間的期貨合約價格差異進行套利，即同時買入或賣出某一交割月份的相互關聯的商品期貨合約，以期在有利時機同時將這些合約對沖平倉獲利;跨市套利，在某個交易所買入(或賣出)某一交割月份的某種商品合約的同時，在另一交易所賣出(或買入)統一交割月份的同種商品合約，以期在有利時機分別在兩個交易所同時對沖在手的合約而獲利。

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　　第五章第二節期貨套利概述

　　3. 期貨套利與投機的區別：

　　(1)期貨投機者只是利用單一期貨合約絕對價格的波動賺取利潤，而套利是從相關市場或相關合約之間的相對價格差異變動套取利潤;

　　(2)期貨投機者在一段時間內只做買或賣，而套利是在同一時間買入或賣出相關期貨合約，或在同一時間在相關市場進行反向交易，同時扮演多頭和空頭的雙重角色;

　　(3)期貨套利交易賺取的是價差變動的收益，承擔的風險較小，而期貨投機賺取的是單一期貨合約價格有利變動的收益，承擔的風險較大;

　　(4)期貨套利交易成本低于投機交易成本。

　　4. 套利的作用：

　　(1)有助于期貨價格與現貨價格、不同期貨合約價格之間的合理價差關系的形成;有助于提高市場流動性。

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