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1.根據馬克維茨的投資組合理論，在識別有效投資組合時，不需要考慮的是(　)。

A.每種證券與其他證券之間的相互關系

B.每種證券期望收益率的方差

C.投資者對每種證券的偏好

D.每種證券的期望收益率

【答案】C

2.非公開募集基金財產的投資范圍包括(　)。

Ⅰ.公開發行的股份有限公司股票 Ⅱ.股指期貨 Ⅲ.港股通股票

A.Ⅱ、Ⅲ

B.Ⅰ、Ⅱ、Ⅲ

C.Ⅰ、Ⅲ

D.Ⅰ、Ⅱ

【答案】B

3.債券評級是反映債券違約風險的重要指標，以下兩項評級都屬于高收益債券評級的是(　)。

A.惠譽的BB+和穆迪的B1

B.標準普爾的BBB-和惠譽的B+

C.穆迪的Baa3和惠譽的Ba1

D.標準普爾的BBB和穆迪的Aa2

【答案】A

4.在Brinson業績歸隱模型中，分析資產配置帶來的超額貢獻不需要用到下面的哪項數據(　)。

A.實際組合中各類資產的收益率

B.實際組合中各類產權重分布

C.業績比較基準中各指數及其他組成的實際收益率

D.業績比較基準中各直屬及其他組成的權重分布

【答案】C

5.債券的價格與收益率之間是(　)關系，但該關系是(　)。

A.負相關，非線性的

B.負相關，線性的

C.正相關，線性的

D.正相關，非線性的

【答案】A

6.一家上市公司，上市以來盈利情況一致良好，2015年由于行業形勢發生變化發生小幅度虧損，下列說法正確的是(　)。

A.公司價值為負數

B.不宜用市凈率法估值

C.不宜用市盈率法估值

D.不宜用市銷率法估值

【答案】C

7.債券型基金在選擇業績比較基準時(　)。

A.應以債券指數為主

B.不允許加入股票形成符合基準

C.需要選用單一債券指數

D.應以股票指數為主

【答案】A

8.關于證券交易中市場沖擊產生的交易成本，以下表述錯誤的是(　)。

A.市場沖擊可以用交易頭寸占日平均交易量的比例來衡量

B.市場沖擊產生的交易成本屬于證券市場交易的顯性成本

C.交易執行時間的延長會導致機會成本的增加

D.頭寸越大，對市場價格的沖擊越明顯

【答案】B

9.因發生違約交收、技術故障等原因給證券登記結算機構造成了損失，墊付或彌補該項損失的資金來源是(　 )。

A.證券結算風險基金

B.保險機構

C.中國監證會

D.交易所

【答案】A

10.下列關于QDII基金的表述，正確的是(　)。

A.QDII可以融資購買證券

B.QDII可以與股權掛鉤的結構性投資產品

C.QDII可以投資房地產抵押按揭

D.QDII可以投資貴金屬憑證

【答案】B

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