1、關于風險價值VaR，下列表述正確的是()。

A. 風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失

B. 風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，對風險因子的暴露程度

C. 風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，投資對象對市場變化的敏感度

D. 風險價值，又稱在險價值，是指在一定的持有期和給定的置信水平下，從資產最高價到接下來最低價格的損失

參考答案：A

參考解析：風險價值，又稱在險價值，是指在給定的時間區間內和給定的置信水平下，利率、匯率等市場風險要素發生變化時，投資組合所面臨的潛在最大損失。

2、下列()的參與使套期保值能夠順利進行。

A. 另類投資者

B. 風險投資

C. 投機者

D. 戰略投資者

參考答案：C

參考解析：投機者是期貨市場的重要組成部分，是期貨市場必不可少的潤滑劑。投機交易增強了市場的流動性.承擔了套期保值交易轉移的風險，是期貨市場正常運營的保證。正是因為有投機者參與，套期保值才能順利進行，而使期貨市場具有經濟功能。

3、有效前沿是能夠達到的最優的投資組合的集合，它位于所有資產和資產組合的()。

A. 右上方

B. 右下方

C. 左上方

D. 左下方

參考答案：C

參考解析：有效前沿是能夠達到的最優的投資組合的集合，它位于所有資產和資產組合的左上方。

4、對股票投資組合進行相對收益歸因分析，最常用的業績歸因方法是()。

A. 特雷諾比率法

B. 夏普比率法

C. Brinson模型法

D. 詹森比率法

參考答案：C

參考解析：對股票投資組合進行相對收益歸因分析，最常用的業績歸因方法是Brinson方法。

5、下列關于融資交易和融券交易的說法中，錯誤的是()。

A. 融資和融券業務都會放大投資收益率或損失率

B. 用證券沖抵保證金時，不同證券必須以證券市值或凈值按不同的折算率進行折算

C. 融資即投資者借入資金購買證券，融券即投資者借入證券賣出

D. 目前，上海證券交易所規定融資融券保證金比例不得低于100%

參考答案：D

參考解析：上海證券交易所規定的融資融券保證金比例不得低于50%。

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