2021年基金從業(yè)資格《股權(quán)投資基金》知識點:影響期權(quán)價格的因素


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知識點:影響期權(quán)價格的因素
(一)合約標(biāo)的資產(chǎn)的市場價格與期權(quán)的執(zhí)行價格
(二)期權(quán)的有效期
有效期越長,期權(quán)價格越高。
(三)無風(fēng)險利率水平
無風(fēng)險利率升高時,賣方資金的機(jī)會成本會變高,從而看跌期權(quán)的價值隨之降低。無風(fēng)險利率下降時,無風(fēng)險利率對看漲期權(quán)價格和看跌期權(quán)價格的作用則相反。
(四)標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率
標(biāo)的資產(chǎn)價格的波動率越大,對期權(quán)多頭越有利,期權(quán)價格也應(yīng)越高。
常用的波動率有歷史波動率及隱含波動率兩種。
(五)合約標(biāo)的資產(chǎn)的分紅
在期權(quán)有效期內(nèi),標(biāo)的資產(chǎn)產(chǎn)生的紅利將使看漲期權(quán)價格下降,而使看跌期權(quán)價格上升。
影響期權(quán)價格的因素及其影響方向:

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