2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》均值方差法的應用
更新時間：2020-10-14 11:06:21
來源：環球網校
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摘要 在基金從業資格備考過程中，我們的知識都是一步一個腳印積累的，一天都不能放松，才可以在考場上做到游刃有余。環球網校小編發布“2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》均值方差法的應用”，備考2020年基金從業資格考試的考生們可以參考學習使用。
編輯推薦：2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》知識點匯總
知識點：均值方差法的應用
一、均值方差法
1.馬可維茨于1952年開創了以均值方差法為基礎的投資組合理論，基本假設是投資者是厭惡風險的
2.投資組合的兩個相關的特征是：①具有一個特定的預期收益率，②可能的收益率圍繞其預期值的偏離程度，其中方差是這種偏離程度的一個最容易處理的度量方式。
3.投資者將選擇并持有有效的投資組合，即那些在給定的風險水平下使得期望收益最大化的投資組合，或那些在給定的期望收益率上使得風險最小化的投資組合。
二、均值方差法的應用
1.兩個風險資產的投資組合
(1)給定兩個風險資產各自的預期收益率、收益率方差以及它們之間的協方差，再給定兩個風險資產的投資比例，很容易算出投資組合的預期收益率以及方差。
(2)如果讓投資比例在允許的范圍內變化，則可以得到一系列可行的投資組合，所有這些可行的投資組合構成的集合即為可行投資組合集。
2.加入無風險資產的投資組合
(1)由于無風險資產的引入，風險最小的可行投資組合風險為零；
(2)在標準差一預期收益率平面中，可行投資組合集的上沿及下沿為射線，而不是雙曲線。
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