2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》債券基金的風險管理
更新時間：2020-03-26 17:11:47
來源：環球網校
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摘要 環球網校小編發布“2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》債券基金的風險管理”，備考2020年基金從業資格考試的考生們可以參考學習使用。小編也將持續為考生發布更多基金從業資格相關考點，本文內容如下：
編輯推薦：2020年基金從業資格《證券投資基金基礎知識》知識點匯總
知識點：債券基金的風險管理
(一)利率風險
1.債券基金的平均到期日越長，債券基金的利率風險越高。
2.債券基金常常會以組合已有債券作為質押，融資買入更多債券。這個過程也叫加杠桿。杠桿率的增加也會增大對利率變化的敏感度。
3.債券基金的久期等于基金組合中各個債券的投資比例與對應債券久期的加權平均。
4.根據久期的定義，債券價格的變化即約等于久期乘以市場利率的變化率，方向相反。如果某債券基金的久期是5年，那么，當市場利率下降1%時，該債券基金的資產凈值將增加5%；當市場利率上升1%時，該債券基金的資產凈值將減少5%。
(二)信用風險
信用風險的監控指標主要有債券基金所持有的債券的平均信用等級、各信用等級債券所占比例等。
(三)提前贖回風險
受疫情影響，2020年3月基金從業資格預約式考試時間和4月統考報名時間延期了，考生朋友們還是要耐心等待官方通知，小編也會及時為考生發布報考動態。在此推薦大家填寫環球網校 免費預約短信提醒，如有變化我們會及時提醒您2020年3月基金從業資格考試時間和4月統考報名時間。請及時預約。
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