一、單項選擇題(本大題共15小題，每小題2分，共30分)

　　在每小題列出的四個備選項中只有一個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選或未選均無分。

　　1.國際標準ISO-4217貨幣代碼中港幣的標準寫法為(　　)

　　A.AUD

　　B.TT

　　C.SF

　　D.HKD

　　2.外匯交易中Six Dollar表示的是(　　)

　　A.6美元

　　B.6千美元

　　C.6萬美元

　　D.6百萬美元

　　3.若倫敦外匯市場即期匯率為GBP/USD=1.4608/18，3個月遠期升水51/46，則3個月美元遠期外匯匯率為(　　)

　　A.GBP/USD=1.4557/72

　　B.GBP/USD=1.4557/67

　　C.GBP/USD=1.4659/64

　　D.GBP/USD=1.4562/72

　　4.以下關于升、貼水的說法正確的是(　　)

　　A.直接標價法下，遠期外匯匯率=即期匯率-升水

　　B.直接標價法下，遠期外匯匯率=即期匯率+貼水

　　C.間接標價法下，遠期外匯匯率=即期匯率+升水

　　D.間接標價法下，遠期外匯匯率=即期匯率+貼水

　　5.實際頭寸減去即期外匯頭寸后的金額被稱為(　　)

　　A.遠期外匯頭寸

　　B.預防性頭寸

　　C.現金外匯頭寸

　　D.綜合頭寸

　　6.英鎊利率互換交易中常用的計息天數方法為(　　)

　　A.30/360

　　B.實際天數/實際天數

　　C.實際天數/360

　　D.實際天數/365

　　7.在顧客取消前一直有效，不以當日為限的訂單是(　　)

　　A.階梯訂單

　　B.開放訂單

　　C.任選其一訂單

　　D.瞬間訂單

　　8.期貨市場的核心機制是(　　)

　　A.價格限制制度

　　B.保證金制度

　　C.有效期限制制度

　　D.清算所的日結算制度

　　9.外匯期貨行情表中CHANGE表示的意思為(　　)

　　A.合約基礎貨幣

　　B.未平倉合約數

　　C.當日收盤價與前一日的差額

　　D.當日成交量

　　10.MMI代表的是(　　)

　　A.價值線綜合指數

　　B.標準普爾500指數

　　C.紐約股票交易所綜合指數

　　D.主要市場指數

　　11.表示合約約定的交割日的遠期匯率之SAFEBBA詞匯是(　　)

　　A.OER

　　B.SSR

　　C.SFS

　　D.CFS

　　12.目前世界大多數國家所采用的折算風險的折算方法是(　　)

　　A.流動/非流動折算法

　　B.貨幣/非貨幣折算法

　　C.時態法

　　D.現行匯率法

　　13.歐洲美元是指(　　)

　　A.歐洲地區的美元

　　B.美國境外的美元

　　C.世界各國美元的總稱

　　D.各國官方的美元儲備

　　14.在貸款簽約后，借款人按約定逐步提取貸款資金，經過一段寬限期后，逐步償還本金，或到期一次償還本金的貸款方式稱為(　　)

　　A.一次性貸款

　　B.直接銀團貸款

　　C.期限貸款

　　D.循環信用貸款

　　15.企業在需要籌款添置機械設備時，租賃公司不是向其直接貸款，而是將代其購入的機械設備租賃給企業的租賃形式為(　　)

　　A.金融租賃

　　B.經營租賃

　　C.銷售式租賃

　　D.杠桿租賃

　　二、多項選擇題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　在每小題列出的五個備選項中至少有兩個是符合題目要求的，請將其代碼填寫在題后的括號內。錯選、多選、少選或未選均無分。

　　1.掉期率報價方式通常應用于(　　)

　　A.美國銀行間的遠期外匯報價

　　B.日本銀行間的遠期外匯報價

　　C.英國銀行間的遠期外匯報價

　　D.瑞典銀行間的遠期外匯報價

　　E.銀行對顧客的遠期外匯報價

　　2.以下屬于套匯交易所造成的結果有(　　)

　　A.匯率低的貨幣供大于求

　　B.匯率低的貨幣供不應求

　　C.匯率高的貨幣供大于求

　　D.匯率高的貨幣供不應求

　　E.匯率差異趨于消失

　　3.以下屬于金融期貨市場功能的有(　　)

　　A.保值功能

　　B.避險功能

　　C.價格發現功能

　　D.投機功能

　　E.收集和發布信息功能

　　4.識別外匯風險的主要方法有(　　)

　　A.故障樹法

　　B.頭腦風暴法

　　C.德爾菲法

　　D.決策樹法

　　E.模型測試法

　　5.屬于出口信貸形式的有(　　)

　　A.賣方信貸

　　B.信用限額安排

　　C.混合貸款

　　D.買方信貸

　　E.存款協議

　　三、判斷分析題(本大題共5小題，每小題3分，共15分)

　　判斷正誤，請在題后的括號內，正確的劃上“√”，錯誤的劃上“×”，并簡述理由。

　　1.利用不同外匯市場之間不同貨幣種類、匯率差異而進行的，低買高賣、套取差價利潤的外匯交易是掉期交易。(　　)

　　2.貨幣互換是互換雙方交換幣種不同，計息方式相同的一系列現金流的金融交易。(　　)

　　3.報價單表示如果市場達到顧客所規定的價格，經紀人應立即成交。(　　)

　　4.看跌期權指的是期權的買方與賣方約定在到期日或期滿前買方有權按約定的匯率從賣方買入特定數量的貨幣。(　　)

　　5.在對資產負債表、損益表等以外幣計值的會計報表以母國貨幣進行折算過程中所產生的外匯風險，被稱為交易風險。(　　)

　　四、計算題(本大題共2小題，每小題4分，共8分)

　　1.已知：某客戶在10月17日欲承做即期至12月12日的掉期交易，又知即期(Spot)為10月19日，Spot/2Month的掉期率為93點。

　　計算：即期至12月12日的掉期率。

　　2.假設目前貨幣市場利率報價如下：

　　2個月期拆入利率為6.5%，拆出利率6.75%;

　　6個月期拆入利率為6.9%，拆出利率6.98%;

　　2個月實際天數61天，6個月實際天數184天。

　　計算：2×6的遠期利率協議報價。

　　五、名詞解釋(本大題共3小題，每小題3分，共9分)

　　1.市場創造者

　　2.套利交易

　　3.遠期啟動互換

　　六、簡答題(本大題共2小題，每小題5分，共10分)

　　1.試簡述外匯銀行頭寸管理的最終目標及其管理方法。

　　2.試簡述互換產品的創新。

　　七、案例分析題(本大題13分)

　　2008年6月1日外匯市場行情為：即期匯率

1=$1.3517/20。美國某一貿易公司向法國出口一批商品，收到3個月到期的歐元遠期匯票100萬。此例中：

　　(1)若在2008年6月1日簽訂外匯期貨合同，則協定匯率為

1=$1.3515。

　　(2)2008年9月1日付款時的外匯市場行情為：即期匯率

1=$1.3505/10。

　　(3)若在2008年9月1日簽訂外匯期貨合同，則協定匯率為

1=$1.3500。

　　為了避免歐元兌美元貶值所帶來的外匯風險，出口商從事了外匯期貨交易進行保值。

　　要求：

　　(1)美國出口商如何利用外匯期貨市場(假定每份歐元合約為12.5萬)進行保值(寫出交易過程)并計算出收益(或虧損)額為多少?(不考慮手續費等因素)

　　(2)指出該交易過程中所使用的是外匯期貨交易中的哪一種保值方法?

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