注冊會計師考試 財務成本管理 章節精選：第八章(6)
更新時間：2012-05-17 09:31:01
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三、布萊克一斯科爾斯期權定價模型
(一)布萊克―斯科爾斯模型的假設
1、在期權壽命期內，買方期權標的股票不發放股利，也不做其他分配;
2、股票或期權的買賣沒有交易成本;
3、短期的無風險利率是已知的，并且在期權壽命期內保持不變;
4、任何證券購買者能以短期的無風險利率借得任何數量的資金;
5、允許賣空，賣空者將立即得到所賣空股票當天價格的資金;
6、看漲期權只能在到期日執行;
7、所有證券交易都是連續發生的，股票價格隨機游走。
(二)布萊克―斯科爾斯模型
布萊克―斯科爾斯模型包括三個公式：
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