2019年初級審計師專業相關知識第二部分投資組合風險報酬率的衡量
更新時間：2019-03-15 08:45:06
來源：環球網校
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摘要 環球網校編輯為考生發布“2019年初級審計師專業相關知識第二部分投資組合風險報酬率的衡量”的新聞，為考生發布審計師考試的相關考試內容，希望大家認真學習。請持續關注環球網校審計師考試頻道，預祝考生都能順利通過考試。本篇具體內容如下：
第二部分 企業財務管理
第一章 財務管理基礎
第三節 投資風險報酬
知識點三、投資組合風險報酬率的衡量
投資組合即組合投資，指企業同時投資于兩項以上的證券或項目所構成的投資組合
(一)投資組合風險類型分析
投資組合的總風險分為可分散風險(非系統性風險)和不可分散風險(系統性風險)兩種類型。
1、可分散風險與相關系數
可分散風險：指某些因素(內因)引起證券市場上特定證券報酬波動的可能性。
相關系數：反映投資組合中不同證券之間風險相關程度的指標，采用協方差來表示。
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