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第八章　金融風險與金融監管

第一節　金融風險概述

知識點：金融風險的定義和特征(高頻考點)

(一)風險的含義和要素

風險(Risk)——產生損失的可能性或不確定性

風險包含風險因素、風險事故和損失的可能性三個要素。

風險因素是引起風險事故發生或增加風險事故發生機會的因素。

風險事故是導致損失發生的偶然事件，是造成損失發生的直接原因。

損失的可能性是指損失的不確定性，即可能發生，也可能不發生。

知識點：金融風險的分類(超高頻考點)

巴塞爾銀行監管委員會在1988年9月頒布的《統一資本計量和資本標準的國際協議》中，將商業銀行面臨的主要風險歸納為信用風險、國家風險、市場風險、利率風險、流動性風險、操作風險、法律風險和聲譽風險8大類風險。其中，特別強調信用風險、市場風險和操作風險。

1.信用風險

信用風險是指交易對象無力履約的風險。

2.國家風險

國家風險是指由于借款國經濟、政治、社會環境的變化，造成該國不能按照合同償還債務本息的可能性。

國家風險的大小取決于兩點：

①借款國償還外債的意愿;

②借款國償還外債的能力。

知識點：我國金融風險形成的原因

(一)外部因素

1.經濟體制改革和經濟結構調整的遺留問題。

①地方政府和行業主管部門職能轉換過程中形成的風險。

②企業改革和發展過程中形成的損失，最終體現在銀行資產質量上。

2.宏觀經濟波動導致金融風險加劇。

3.自然災害也是形成金融風險的因素。

【真題·單選】不屬于金融風險特征的是(　)。

A.不可控性

B.可測性

C.不確定性

D.相關性

『正確答案』A

『答案解析』本題考查金融風險的特征。金融風險的特征：不確定性;可測性;可控性;相關性。

【例題·多選】金融風險管理的原則有(　)。

A.全面風險管理原則

B.垂直管理原則

C.集中管理原則

D.獨立性原則

E.公平管理原則

『正確答案』ABCD

『答案解析』金融風險管理的原則：全面風險管理原則、集中管理原則、垂直管理原則、獨立性原則。

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第二節　商業銀行風險管理

知識點：《指引》中商業銀行全面風險管理的新內容和新原則

(一)商業銀行全面風險管理的新內容

商業銀行應當建立全面風險管理體系，采取定性和定量相結合的方法、識別、計量、評估、監測、報告、控制或緩釋所承擔的各類風險。

各類風險包括信用風險、市場風險、流動性風險、操作風險、國別風險、銀行賬戶利率風險、聲譽風險、戰略風險、信息科技風險以及其他風險。

知識點：商業銀行信用風險管理(超高頻考點)

(一)信用風險的主要特點

1.道德風險是形成信用風險的重要因素。

2.信用風險具有明顯的非系統性風險特征。

3.信用風險缺乏量化的數據基礎。

4.組合信用風險的測定有一定的難度。

(二)信用風險監測指標

依照2006年1月1日起試行的《商業銀行風險管理核心指標》，信用風險監測指標包括不良資產率、單一集團客戶授信集中度、全部關聯度、貸款損失準備充足率等指標。

1.不良資產率=不良資產/資產總額，一般不應高于4%;

不良貸款率=不良貸款/貸款總額，一般不應高于5%。

2.單一集團客戶授信集中度=最大一家集團客戶授信總額/資本凈額，一般不應高于15%;單一客戶貸款集中度=最大一家客戶貸款總額/資本凈額，一般不應高于10%。

3.全部關聯度=全部關聯客戶授信/資本凈額，一般不應高于50%。

4.貸款損失準備充足率=貸款實際計提的損失準備/應提準備，一般不低于100%。

《商業銀行貸款損失準備管理辦法》明確貸款損失準備是商業銀行在成本中列支、用以抵御貸款風險的準備金，不包括在利潤分配中計提的一般風險準備。

知識點：商業銀行市場風險管理(高頻考點)

1.市場風險的主要特點

由于市場風險主要來自所屬經濟體系，各種系統性因素(如匯率、利率、政策因素、宏觀環境等)帶來的風險是不可能通過分散化予以消除的，因此具有明顯的系統性風險特征。

同時，市場風險相對于信用風險等而言，數據更為充分，更適于采用量化技術加以分析與控制。

【真題·單選】根據2011年7月銀監會公布的《商業銀行貸款損失準備管理辦法》，貸款撥備率的基本標準為(　)。

A.2.5%

B.4.0%

C.100.0%

D.150.0%

『正確答案』A

『答案解析』本題考查信用風險監測指標。貸款撥備率的基本標準為2.5%，撥備覆蓋率基本標準為150%。

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第三節　金融監管概述

知識點：金融監管的含義及必要性(高頻考點)

1.金融監管的含義

金融監管是監管當局對金融企業監督和管理的總稱。金融監管有狹義和廣義之分。

①狹義的金融監管是指金融監管當局依據國家法律法規的授權對金融業(包括金融企業以及金融活動)實施監督、約束、管制，使它們依法穩健運行的行為總稱。

②廣義的金融監管是指除監管當局的監管外，還包括行業自律組織的監管以及社會中介組織的監管等。

知識點：金融監管的目標與原則(高頻考點)

1.金融監管的目標

目前各國無論采用哪一種監管組織體制，監管的目標基本是一致的，通常包括三大目標：

(1)安全性目標(首要目標)

(2)效率性目標

(3)公平性目標

知識點：金融監管的主要內容(超高頻考點)

1.市場準入監管

審批制是現代商業銀行市場準入的通行制度。

我國商業銀行的執照由中國銀行業監督管理委員會發放，要求設立全國性商業銀行的注冊資本最低限額為10億元人民幣，設立城市商業銀行的注冊資本最低限額為1億元人民幣;設立農村商業銀行的注冊資本最低限額是5000萬元人民幣。

嚴格控制銀行的注冊審批，進而限制新銀行的成立，可以避免銀行間過度競爭。

【真題·單選】我國《商業銀行法》規定，設立全國性商業銀行的注冊資本最低限額為(　)億人民幣。

A.1　　 B.10

C.15　　D.20

『正確答案』B

『答案解析』本題考查金融監管的主要內容。我國商業銀行的執照由中國銀行業監督管理委員會發放，要求設立全國性商業銀行的注冊資本最低限額為10億元人民幣，設立城市商業銀行的注冊資本最低限額為1億元人民幣，設立農村商業銀行的注冊資本最低限額是5000萬元人民幣。

【例題·多選】2015年9月，中國銀監會對《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》進行了相應修改，針對流動性風險監管規定的監管指標有(　)。

A.流動性覆蓋率

B.凈穩定資金比例

C.存貸比

D.核心負債比例

E.流動性比例

『正確答案』AE

『答案解析』中國銀監會對《商業銀行流動性風險管理辦法(試行)》進行了相應修改，規定了流動性覆蓋率和流動性比例兩項指標。

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第四節　金融監管實踐

知識點：我國的金融監管體制

(一)我國金融監管體制的演進

1.統一監管階段(1984—1992年)。

1984年1月1日，中國工商銀行與中國人民銀行正式分家，中國人民銀行成為專職的中央銀行。

這一階段，中國人民銀行作為全能的金融監管機構，對金融業采取統一監管的模式。

2.“一行兩會”階段(1992—2003年)。

①1992年12月，中國證券監督管理委員會成立，專門負責對證券業的監管;

②1998年11月18日，中國保險監督管理委員會成立，專門負責對保險業的監管;

我國金融分業監管體制基本形成。

知識點：我國的金融監管理念

中國銀行業監督管理委員會在總結中外監管經驗教訓的基礎上，確立了“管法人、管風險、管內控和提高透明度”的重要監管理念，以及“四個監管目標”和“六條良好監管標準”。

①所謂“管法人”，是指注重對銀行業金融機構總體風險的把握、防范和化解。

②所謂“管風險”，就是以風險作為銀行監管的主要內容和重點，圍繞信用、市場、操作等風險的識別、計量、監測和控制，不斷改進監管的方法和手段，努力管控銀行業風險，促使銀行體系穩健經營。

③所謂“管內控”，就是要求銀行業金融機構建立起一套有效的內部管控機制。

知識點：國內外金融監管的最新發展

1.確立國際銀行業監管新標準

《巴塞爾協議Ⅲ》按照資本監管和流動性監管并重、資本數量和質量同步提升、資本充足率與杠桿率并行、長期影響與短期效應統籌監管的總體要求，確立了國際銀行業監管新標準。

2.強化金融宏觀審慎監管

宏觀審慎監管以系統性風險為監管對象和以金融穩定為監管目的，將金融系統看作一個整體，其中包括銀行業、證券業和保險業，全面地權衡風險和收益。

3.強化對系統重要性金融機構的監管

所謂“系統重要性金融機構”，是指業務規模較大、業務復雜程度較高、一旦發生風險事件將給地區或全球金融體系帶來沖擊的金融機構。

【例題·多選】下列屬于銀監會的監管理念的有(　)。

A.管風險

B.提高透明度

C.管機構

D.管法人

E.管內控

『正確答案』ABDE

『答案解析』中國銀行業監督管理委員會在總結中外監管經驗教訓的基礎上，確立了“管法人、管風險、管內控和提高透明度”的重要監管理念。

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